LegalizeVerordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Art der elektronischen Übermittlung der Meldung von Derivaten (Derivate-Meldesystemverordnung)
Ist erstmals auf Meldungen zum 30. September 2005 anzuwenden (vgl. § 4).
Präambel/Promulgationsklausel
Auf Grund des § 21 Abs. 2 des Investmentfondsgesetzes – InvFG 1993, BGBl. Nr. 532 Art. II, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 78/2005, wird verordnet:
Ist erstmals auf Meldungen zum 30. September 2005 anzuwenden
(vgl. § 4).
Übertragungsweg
§ 1. Die Kapitalanlagegesellschaften haben die Meldesätze gemäß der 2. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung, BGBl. II Nr. 238/2005, an die E-Mail Adresse „derivate@fma.gv.at“ zu übermitteln.
Übertragungsweg
§ 1. Die Kapitalanlagegesellschaften haben die Meldesätze gemäß der 3. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung, BGBl. II Nr. 169/2008, an die E-Mail Adresse „derivate@fma.gv.at“ zu übermitteln.
Ist erstmals auf Meldungen zum 30. September 2005 anzuwenden
(vgl. § 4).
Verfahrensablauf
§ 2. Bei der Übernahme der Meldesätze durch die FMA erfolgt keine Empfangsbestätigung. Bei falschen Meldungen wird die Meldedatei an die Kapitalanlagegesellschaft zurückgesandt. Zu diesem Zweck ist der FMA spätestens bis zum 30. September 2005 eine E-Mail Adresse bekannt zu geben. Änderungen dieser Adresse sind unverzüglich mitzuteilen.
Ist erstmals auf Meldungen zum 30. September 2005 anzuwenden
(vgl. § 4).
Meldeformat
§ 3. (1) Die Meldesätze sind im Comma Separated Values (CSV) – Format mit einem Strichpunkt als Listentrennzeichen an die in § 1 genannte E-Mail Adresse zu übermitteln. Die gesamte Meldung einer Kapitalanlagegesellschaft hat in einem File zu erfolgen. In der ersten Zeile des Meldefiles ist der Name und die Bankleitzahl der Kapitalanlagegesellschaft, getrennt durch einen Strichpunkt wie folgt zu melden:
Name der Kapitalanlagegesellschaft, max. 150 Stellen, alphanumerisch;
Bankleitzahl der Kapitalanlagegesellschaft, max. 5 Stellen, numerisch;
(2) Für jeden Fonds ist eine eigene Meldezeile zu verwenden. In dieser Meldezeile sind folgende Daten in der vorgegebenen Reihenfolge anzugeben:
Angaben Securities Identification Number (ISIN) des Fonds, max. 12 Zeichen, alphanumerisch;
Name des Fonds, max. 100 Zeichen, alphanumerisch;
Risikoangabe in Prozent, max. 3 Stellen, numerisch;
Zusätzliche Anwendung des VaR-Approach, eine Stelle, „J“/“j“ bzw. „N“/“n“;
Anwendung des relativen VaR-Approach, eine Stelle, „J“/“j“ bzw. „N“/“n“;
Anwendung des absoluten VaR-Approach, eine Stelle, „J“/“j“ bzw. „N“/“n“;
Besonderen Anlagegrenzen laut Fondsbestimmungen, max. 300 Stellen, alphanumerisch;
Arten der Derivate, eine Stelle, „J“/“j“ bzw. „N“/“n“, in der in Anlage 1 und Anlage 2 dargelegten Reihenfolge;
(3) Im Falle von Leermeldungen werden nur ISIN, Name des Fonds und Risikoangabe übermittelt. Bei Teilmeldungen können alle in Anlage 1 und Anlage 2 als „N/n“ bezeichneten Positionen ausgelassen werden.
In-Kraft-Treten
§ 4. Diese Verordnung tritt mit 10. August 2005 in Kraft und ist erstmals auf Meldungen zum 30. September 2005 anzuwenden.
Ist erstmals auf Meldungen zum 30. September 2005 anzuwenden
(vgl. § 4).
Anlage 1
```
```
Name der Kapitalanlagegesellschaft Bankleitzahl
```
```
```
```
Name des Kapitalanlagefonds ISIN
```
```
Zusätzliche Anwendung des
VaR-Approach: *) Ja: Nein:
```
```
Relativer VaR: *) Absoluter VaR: *)
```
```
Besonderen Anlagegrenzen laut Fondsbestimmungen:
```
```
```
```
```
```
Arten der Derivate *) Derivate *)
Derivate zur nicht zur
Absicherung Absicherung
```
```
Underlying
gemäß § 20
Abs. 2
InvFG 1993
```
```
Long put
```
```
Short put
```
```
Long call
```
```
Short call
```
```
Long
Future/Forward
```
```
Short
Future/Forward
```
```
Equity Swap
```
```
Credit
Default Swap
```
```
Long CFD
(Contract for
Difference)
```
```
Short CFD
(Contract for
Difference)
```
```
Underlying
Index
```
```
Long Put
```
```
Short Put
```
```
Long Call
```
```
Short Call
```
```
Long
Future/Forward
```
```
Short
Future/Forward
```
```
Long Call auf
Indexfuture
```
```
Short Call auf
Indexfuture
```
```
Long Put auf
Indexfuture
```
```
Short Put auf
Indexfuture
```
```
Indexswap
```
```
Equity Index
Swap
```
```
Underlying
Währungen (W)
```
```
Long Put
```
```
Short Put
```
```
Long Call
```
```
Short Call
```
```
Long
Future/Forward
```
```
Short
Future/Forward
```
```
Währungsswap
(CCS)
```
```
Swaption
```
```
Kauf Devisen-
termingeschäft
```
```
Verkauf
Devisentermin-
geschäft
```
```
Long Call auf
W-Future
```
```
Short Call auf
W-Future
```
```
Long Put auf
W-Future
```
```
Short Put auf
W-Future
```
```
Underlying
Zinsen
```
```
Receiver Swap
```
```
Payer Swap
```
```
Long
Future/Forward
```
```
Short
Future/Forward
```
```
Long Receiver
Swaption
```
```
Short Receiver
Swaption
```
```
Long Payer
Swaption
```
```
Short Payer
Swaption
```
```
Long Call auf
Future
```
```
Short Call auf
Future
```
```
Long Put auf
Future
```
```
Short Put auf
Future
```
```
Kauf und
Verkauf von
Swap Notes
(Future auf
Swap)
```
```
Kauf FRA
```
```
Verkauf FRA
```
```
Kauf Cap
```
```
Verkauf Cap
```
```
Kauf Floor
```
```
Verkauf Floor
```
```
Kauf Collar
```
```
Verkauf Collar
```
```
```
```
*) Zutreffendes ankreuzen
Anlage 1
| Arten der Derivate | Derivate zur Absicherung | Derivate nicht zur Absicherung |
|---|---|---|
| Underlying gemäß § 20 Abs. 2 InvFG 1993 | ||
| Long put | 1 | 2 |
| Short put | 3 | 4 |
| Long call | 5 | 6 |
| Short call | 7 | 8 |
| Long Future/Forward | 9 | 10 |
| Short Future/Forward | 11 | 12 |
| Equity Swap | 13 | 14 |
| Credit Default Swap | 15 | 16 |
| Long CFD (Contract for Difference) | 17 | 18 |
| Short CFD (Contract for Difference) | 19 | 20 |
| Underlying Index | ||
| Long Put | 21 | 22 |
| Short Put | 23 | 24 |
| Long Call | 25 | 26 |
| Short Call | 27 | 28 |
| Long Future/Forward | 29 | 30 |
| Short Future/Forward | 31 | 32 |
| Long Call auf Indexfuture | 33 | 34 |
| Short Call auf Indexfuture | 35 | 36 |
| Long Put auf Indexfuture | 37 | 38 |
| Short Put auf Indexfuture | 39 | 40 |
| Indexswap | 41 | 42 |
| Equity Index Swap | 43 | 44 |
| Arten der Derivate | Derivate zur Absicherung | Derivate nicht zur Absicherung |
| --- | --- | --- |
| Underlying Währungen (W) | ||
| Long Put | 45 | 46 |
| Short Put | 47 | 48 |
| Long Call | 49 | 50 |
| Short Call | 51 | 52 |
| Long Future/Forward | 53 | 54 |
| Short Future/Forward | 55 | 56 |
| Währungsswap (CCS) | 57 | 58 |
| Swaption | 59 | 60 |
| Kauf Devisentermingeschäft | 61 | 62 |
| Verkauf Devisentermingeschäft | 63 | 64 |
| Long Call auf W-Future | 65 | 66 |
| Short Call auf W-Future | 67 | 68 |
| Long Pt auf W-Future | 69 | 70 |
| Short Put auf W-Future | 71 | 72 |
| Underlying Zinsen | ||
| Long Future/Forward | 73 | 74 |
| Short Future/Forward | 75 | 76 |
| Long Call auf Future | 77 | 78 |
| Short Call auf Future | 79 | 80 |
| Long Put auf Future | 81 | 82 |
| Short Put auf Future | 83 | 84 |
| Kauf und Verkauf von Swap Notes (Future auf Swap) | 85 | 86 |
| Kauf FRA | 87 | 88 |
| Verkauf FRA | 89 | 90 |
| Arten der Derivate | Derivate zur Absicherung | Derivate nicht zur Absicherung |
| --- | --- | --- |
| Underlying Zinsen | ||
| Kauf Cap | 91 | 92 |
| Verkauf Cap | 93 | 94 |
| Kauf Floor | 95 | 96 |
| Verkauf Floor | 97 | 98 |
| Kauf Collar | 99 | 100 |
| Verkauf Collar | 101 | 102 |
| Receiver Swap | 103 | 104 |
| Payer Swap | 105 | 106 |
| Long Receiver Swaption | 107 | 108 |
| Short Receiver Swaption | 109 | 110 |
| Long Payer Swaption | 111 | 112 |
| Short Payer Swaption | 113 | 114 |
Ist erstmals auf Meldungen zum 30. September 2005 anzuwenden
(vgl. § 4).
Anlage 2
```
```
Name der Kapitalanlagegesellschaft Bankleitzahl
```
```
```
```
Name des Kapitalanlagefonds ISIN
```
```
```
```
Relativer VaR: *) Absoluter VaR: *)
```
```
Besonderen Anlagegrenzen laut Fondsbestimmungen:
```
```
```
```
```
```
Arten der Derivate *) Derivate *)
Derivate zur nicht zur
Absicherung Absicherung
```
```
Compound
Options
```
```
Barrier
Options
```
```
Credit Spread
Options
```
```
Basket Options
```
```
Asian Options
```
```
Digital Options
```
```
Quantos
```
```
Rainbow Options
```
```
Sonstige im
Fondsvermögen
befindliche
Derivate
```
```
Anlage 2
| Arten der Derivate | Derivate zur Absicherung | Derivate nicht zur Absicherung |
|---|---|---|
| Compound Options | 115 | 116 |
| Barrier Options | 117 | 118 |
| Credit Spread Options | 119 | 120 |
| Basket Options | 121 | 122 |
| Asian Options | 123 | 124 |
| Digital Options | 125 | 126 |
| Quantos | 127 | 128 |
| Rainbow Options | 129 | 130 |
| Sonstige im Fondsvermögen befindliche Derivate | 131 | 132 |
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