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Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1976 of 10 November 2016 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September until 30 December 2016 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance )

Type Implementing Regulation
Publication 2016-11-16
State In force
Text As published
Department European Commission
Source EUR-Lex
articles 2

This is the act as published. Later amendments are not folded into the text below: each one is a separate act in this repository and an entry in this law's history.

Reform history JSON API
Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 6 21 48 130 244 594 1 503
2 6 21 48 130 244 594 1 198
3 7 24 49 121 240 590 965
4 8 26 52 123 239 589 787
5 10 29 57 126 239 589 652
6 11 31 61 130 239 589 589
7 12 34 62 132 239 589 589
8 12 34 62 130 239 589 589
9 12 35 61 129 239 589 589
10 13 36 62 128 239 589 589
11 13 37 62 128 239 589 589
12 14 38 62 128 239 589 589
13 14 39 62 128 239 589 589
14 14 39 62 128 239 589 589
15 14 39 62 128 239 589 589
16 14 39 62 128 239 589 589
17 14 39 62 128 239 589 589
18 14 39 62 128 239 589 589
19 14 39 62 128 239 589 589
20 14 39 62 128 239 589 589
21 15 39 62 128 239 589 589
22 15 39 62 128 239 589 589
23 16 39 62 128 239 589 589
24 16 39 62 128 239 589 589
25 17 39 62 128 239 589 589
26 18 39 62 128 239 589 589
27 19 39 62 128 239 589 589
28 19 39 62 128 239 589 589
29 19 39 62 128 239 589 589
30 20 39 62 128 239 589 589

2.4   Forint

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 88 104 131 212 326 677 1 524
2 83 99 126 207 321 671 1 221
3 87 104 129 201 320 670 985
4 85 103 129 200 316 666 807
5 83 103 131 199 313 663 670
6 82 103 132 201 310 660 660
7 81 102 131 201 307 658 658
8 79 102 129 197 306 656 656
9 78 101 127 194 304 655 655
10 74 98 123 190 300 651 651
11 72 96 120 187 297 648 648
12 70 95 119 185 296 646 646
13 70 95 118 184 295 645 645
14 70 95 117 184 294 644 644
15 69 94 117 183 294 644 644
16 68 93 116 182 293 643 643
17 68 93 115 182 292 643 643
18 67 92 114 181 291 642 642
19 66 91 114 180 290 641 641
20 65 90 113 179 290 640 640
21 64 89 112 179 289 639 639
22 64 89 111 178 288 638 638
23 63 88 110 177 287 638 638
24 62 87 109 176 286 636 636
25 60 86 108 175 285 635 635
26 59 84 107 174 284 634 634
27 58 83 106 172 283 633 633
28 57 82 105 171 282 632 632
29 56 81 104 170 281 631 631
30 55 80 103 169 280 630 630

2.5   Krona

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 10 25 52 134 248 598 1 496
2 12 27 54 136 250 600 1 194
3 14 31 56 129 247 597 962
4 16 34 59 131 247 597 786
5 17 37 65 133 246 597 652
6 18 39 68 138 246 597 597
7 19 41 70 139 246 596 596
8 19 41 68 137 245 596 596
9 18 41 68 135 245 595 595
10 18 42 67 134 244 595 595
11 18 43 67 133 244 594 594
12 18 43 66 133 243 594 594
13 18 43 66 132 243 593 593
14 18 43 66 132 242 593 593
15 18 43 65 132 242 592 592
16 17 42 65 131 241 592 592
17 17 42 64 131 241 592 592
18 17 42 64 131 241 591 591
19 17 42 64 131 241 591 591
20 17 42 65 131 242 592 592
21 17 42 65 131 242 592 592
22 17 43 65 132 242 592 592
23 18 43 65 132 242 593 593
24 18 43 65 132 242 593 593
25 18 43 65 132 242 593 593
26 18 43 65 132 242 593 593
27 19 43 65 132 242 593 593
28 19 43 65 132 242 593 593
29 20 43 65 132 242 593 593
30 21 43 65 132 242 593 593

2.6   Kuna

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 53 69 96 178 291 642 1 530
2 57 73 100 181 295 646 1 228
3 62 79 105 177 296 646 993
4 66 84 110 181 297 647 814
5 68 88 116 184 297 648 677
6 69 90 119 188 297 647 647
7 69 91 120 189 296 646 646
8 68 91 118 186 295 645 645
9 67 90 116 183 293 644 644
10 66 89 115 181 292 642 642
11 64 89 113 180 290 640 640
12 63 88 111 178 288 639 639
13 62 87 110 176 287 637 637
14 61 86 108 175 285 636 636
15 59 84 107 173 284 634 634
16 58 83 106 172 283 633 633
17 57 82 105 171 282 632 632
18 56 81 104 170 281 631 631
19 56 81 103 170 280 631 631
20 55 80 103 169 279 630 630
21 54 79 102 168 279 629 629
22 53 78 101 168 278 628 628
23 53 78 100 167 277 628 628
24 52 77 99 166 276 627 627
25 51 76 99 165 275 626 626
26 50 75 98 164 275 625 625
27 49 74 97 163 274 624 624
28 48 73 96 162 273 623 623
29 47 72 95 162 272 622 622
30 47 72 94 161 271 622 622

2.7   Lev

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 5 21 47 129 243 593 1 502
2 5 21 47 129 243 593 1 197
3 6 23 48 121 239 590 964
4 7 25 51 122 238 588 787
5 9 28 56 125 238 588 652
6 10 31 60 129 238 588 588
7 11 33 62 131 238 588 588
8 11 34 61 129 238 588 588
9 11 35 61 128 238 588 588
10 12 36 61 128 238 588 588
11 12 37 61 128 238 588 588
12 13 38 61 128 238 588 588
13 13 38 61 128 238 588 588
14 13 38 61 128 238 588 588
15 13 38 61 128 238 588 588
16 13 38 61 128 238 588 588
17 13 38 61 128 238 588 588
18 13 38 61 128 238 588 588
19 13 38 61 128 238 588 588
20 14 38 61 128 238 588 588
21 15 38 61 128 238 588 588
22 15 38 61 128 238 588 588
23 16 38 61 128 238 588 588
24 16 38 61 128 238 588 588
25 17 39 61 128 238 588 588
26 18 39 61 128 238 588 588
27 19 39 61 128 238 588 588
28 19 39 61 128 238 588 588
29 19 39 61 128 238 588 588
30 20 39 61 128 238 588 588

2.8   Pound sterling

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 7 25 58 162 262 612 1 518
2 7 25 58 162 262 612 1 210
3 8 27 58 145 258 608 974
4 9 30 60 132 256 607 795
5 11 31 60 119 255 605 659
6 13 35 63 110 254 604 604
7 15 37 63 102 253 603 603
8 16 38 61 94 252 602 602
9 18 45 65 88 251 601 601
10 17 44 62 83 250 600 600
11 16 43 60 83 249 599 599
12 16 43 60 83 248 598 598
13 16 43 60 83 247 598 598
14 16 44 60 83 247 597 597
15 16 44 60 83 246 596 596
16 16 44 60 83 244 595 595
17 16 44 60 83 243 594 594
18 16 44 60 83 243 593 593
19 16 44 60 83 243 593 593
20 16 44 60 83 243 594 594
21 16 44 60 83 244 594 594
22 16 44 60 83 243 594 594
23 16 44 60 83 243 593 593
24 16 44 60 83 242 593 593
25 17 44 60 83 242 592 592
26 18 44 60 83 242 592 592
27 19 44 60 83 241 592 592
28 19 44 60 83 241 591 591
29 19 44 60 83 241 591 591
30 20 44 60 83 240 591 591

2.9   Romanian leu

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 90 105 132 214 328 678 1 526
2 87 102 129 211 325 675 1 223
3 85 102 127 200 319 669 990
4 84 102 127 199 315 665 811
5 82 101 129 198 311 661 674
6 81 101 130 200 309 659 659
7 79 101 129 199 305 656 656
8 76 98 126 194 303 653 653
9 74 97 123 190 300 651 651
10 72 96 121 188 298 649 649
11 71 95 120 186 296 647 647
12 70 94 118 184 295 645 645
13 68 93 116 183 293 643 643
14 67 92 114 181 291 642 642
15 65 90 113 179 290 640 640
16 64 89 112 178 289 639 639
17 63 88 111 177 287 638 638
18 62 87 109 176 286 637 637
19 61 86 109 175 285 636 636
20 60 85 108 174 285 635 635
21 59 84 107 173 284 634 634
22 58 83 106 172 283 633 633
23 57 82 105 171 282 632 632
24 56 81 104 170 281 631 631
25 55 80 103 169 280 630 630
26 54 79 102 168 279 629 629
27 53 78 101 167 278 628 628
28 52 77 100 166 277 627 627
29 51 76 99 165 276 626 626
30 50 75 98 164 275 625 625

2.10   Zloty

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 61 77 104 186 300 650 1 544
2 60 75 102 184 298 648 1 235
3 59 76 102 174 293 643 996
4 59 77 103 174 290 640 815
5 58 78 106 174 287 638 677
6 57 78 107 177 285 636 636
7 57 78 107 177 283 634 634
8 55 77 105 173 282 632 632
9 53 76 103 170 280 630 630
10 53 76 102 168 279 629 629
11 52 76 101 167 278 628 628
12 52 76 100 166 277 627 627
13 51 76 99 166 276 626 626
14 51 76 98 165 275 626 626
15 50 75 98 164 275 625 625
16 49 74 97 163 273 624 624
17 48 73 96 162 273 623 623
18 47 73 95 162 272 622 622
19 47 72 95 161 272 622 622
20 47 72 94 161 271 622 622
21 46 72 94 161 271 621 621
22 46 71 94 160 271 621 621
23 46 71 93 160 270 620 620
24 45 70 93 159 270 620 620
25 44 69 92 158 269 619 619
26 44 69 91 158 268 619 619
27 43 68 91 157 268 618 618
28 42 67 90 156 267 617 617
29 42 67 89 156 266 617 617
30 41 66 89 155 266 616 616

2.11   Norwegian krone

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 31 46 73 155 269 619 1 534
2 31 47 74 155 269 620 1 225
3 31 48 74 146 265 615 986
4 32 50 75 146 262 613 805
5 32 52 80 148 261 612 667
6 33 53 82 152 261 611 611
7 33 55 83 153 260 610 610
8 32 55 82 150 259 609 609
9 31 55 81 148 258 608 608
10 31 55 80 147 257 608 608
11 31 55 80 146 257 607 607
12 31 55 79 145 256 606 606
13 30 55 78 145 255 605 605
14 30 55 77 144 254 605 605
15 29 54 77 143 253 604 604
16 28 53 75 142 252 603 603
17 27 52 75 141 252 602 602
18 27 52 74 141 251 602 602
19 26 51 74 141 251 601 601
20 26 52 74 141 251 601 601
21 27 52 74 141 251 601 601
22 26 51 74 141 251 601 601
23 26 51 74 140 251 601 601
24 26 51 74 140 251 601 601
25 26 51 74 140 250 601 601
26 26 51 73 140 250 601 601
27 25 51 73 140 250 600 600
28 25 50 73 139 250 600 600
29 25 50 73 139 250 600 600
30 25 50 72 139 249 600 600

2.12   Swiss franc

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 0 5 27 109 223 573 1 492
2 1 6 28 110 224 574 1 189
3 2 6 29 102 220 571 958
4 2 8 32 103 219 570 782
5 3 9 37 106 219 569 648
6 4 12 41 110 219 569 569
7 5 14 43 112 219 569 569
8 6 15 42 110 219 569 569
9 6 16 42 109 219 569 569
10 7 17 42 109 219 569 569
11 8 19 43 110 220 571 571
12 9 19 42 108 219 569 569
13 9 20 43 110 220 570 570
14 10 20 43 109 220 570 570
15 10 19 42 108 219 569 569
16 12 18 41 107 217 568 568
17 12 19 40 107 217 568 568
18 13 19 41 107 218 568 568
19 13 20 41 107 218 568 568
20 13 21 42 108 219 569 569
21 15 22 42 109 219 569 569
22 15 22 42 109 219 570 570
23 16 23 43 109 219 570 570
24 16 25 43 109 219 570 570
25 17 25 44 109 219 570 570
26 17 26 45 109 219 570 570
27 18 26 47 109 219 570 570
28 19 27 49 109 219 570 570
29 19 29 50 109 219 570 570
30 20 29 51 109 219 570 570

2.13   Australian dollar

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 47 63 90 172 286 636 1 552
2 47 63 90 172 286 636 1 237
3 48 65 90 163 281 631 996
4 48 66 92 163 279 629 813
5 49 68 96 165 278 628 673
6 49 69 98 168 277 627 627
7 49 71 99 169 276 626 626
8 48 70 97 166 274 625 625
9 47 70 96 163 273 624 624
10 46 70 95 162 272 623 623
11 46 70 95 161 272 622 622
12 46 70 94 160 271 621 621
13 45 70 93 160 270 620 620
14 45 70 92 159 269 620 620
15 44 69 92 158 269 619 619
16 43 68 91 157 268 618 618
17 42 67 90 157 267 617 617
18 42 67 90 156 266 617 617
19 41 66 89 156 266 616 616
20 41 66 89 155 266 616 616
21 41 66 89 155 266 616 616
22 41 66 88 155 265 616 616
23 40 65 88 154 265 615 615
24 40 65 87 154 264 615 615
25 39 64 87 153 264 614 614
26 39 64 86 153 263 614 614
27 38 63 86 152 263 613 613
28 37 62 85 152 262 612 612
29 37 62 84 151 261 612 612
30 36 61 84 150 261 611 611

2.14   Baht

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 14 30 57 138 252 603 1 544
2 18 34 61 143 256 607 1 231
3 23 40 65 137 256 606 992
4 27 45 70 142 257 608 811
5 30 49 77 146 259 609 672
6 28 49 78 148 256 607 607
7 34 56 84 154 261 611 611
8 32 55 82 150 259 609 609
9 33 57 83 150 260 610 610
10 36 59 85 151 262 612 612
11 37 62 86 152 263 613 613
12 39 63 87 153 264 614 614
13 39 64 87 154 264 615 615
14 40 65 88 154 265 615 615
15 40 65 88 154 265 615 615
16 40 65 87 154 264 614 614
17 40 65 87 154 264 614 614
18 39 64 86 153 263 614 614
19 38 63 86 152 263 613 613
20 38 63 86 152 263 613 613
21 38 63 86 152 263 613 613
22 38 63 86 152 263 613 613
23 38 63 85 152 262 613 613
24 37 62 85 151 262 612 612
25 37 62 85 151 261 612 612
26 36 61 84 150 261 611 611
27 36 61 84 150 260 611 611
28 35 60 83 149 260 610 610
29 35 60 82 149 259 610 610
30 34 59 82 148 259 609 609

2.15   Canadian dollar

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 13 28 55 137 251 601 1 527
2 14 30 57 138 252 603 1 218
3 16 33 59 131 250 600 981
4 18 36 62 133 249 599 801
5 20 39 67 136 249 599 663
6 21 42 71 140 249 600 600
7 23 44 73 143 249 600 600
8 22 45 72 140 249 600 600
9 23 46 72 139 249 600 600
10 24 47 73 139 250 600 600
11 24 49 73 139 250 600 600
12 25 50 73 140 250 600 600
13 26 50 73 140 250 601 601
14 26 51 73 140 250 601 601
15 26 51 74 140 250 601 601
16 26 51 73 140 250 601 601
17 26 51 73 140 250 601 601
18 26 51 73 140 250 601 601
19 26 51 73 140 250 601 601
20 26 51 74 140 250 601 601
21 26 51 74 140 250 601 601
22 26 51 73 140 250 601 601
23 26 51 73 140 250 600 600
24 25 50 73 139 250 600 600
25 25 50 73 139 249 600 600
26 25 50 72 139 249 600 600
27 24 49 72 138 249 599 599
28 24 49 72 138 249 599 599
29 24 49 71 138 248 599 599
30 23 49 71 138 248 598 598

2.16   Chilean peso

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 49 65 92 174 288 638 1 585
2 52 68 95 177 291 641 1 264
3 56 73 99 171 290 640 1 018
4 59 77 102 174 289 640 832
5 61 80 108 177 290 640 690
6 62 83 112 181 290 641 641
7 63 85 113 183 290 640 640
8 63 85 112 180 289 640 640
9 62 86 112 179 289 639 639
10 63 87 112 178 289 639 639
11 63 87 112 178 288 639 639
12 63 87 111 177 288 638 638
13 62 87 110 176 287 637 637
14 61 87 109 176 286 636 636
15 61 86 108 175 285 635 635
16 60 85 107 174 284 635 635
17 59 84 106 173 283 634 634
18 58 83 106 172 283 633 633
19 57 82 105 171 282 632 632
20 57 82 104 171 281 632 632
21 56 81 104 170 280 631 631
22 55 80 103 169 280 630 630
23 54 79 102 168 279 629 629
24 53 78 101 167 278 628 628
25 52 77 100 166 277 627 627
26 51 76 99 166 276 626 626
27 51 76 98 165 275 625 625
28 50 75 97 164 274 625 625
29 49 74 96 163 273 624 624
30 48 73 96 162 272 623 623

2.17   Colombian peso

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 80 96 123 205 318 669 1 612
2 85 100 127 209 323 673 1 288
3 86 103 128 200 319 669 1 039
4 86 104 130 201 317 667 849
5 89 109 137 205 319 669 704
6 91 112 141 210 319 669 669
7 93 114 143 213 319 670 670
8 94 116 143 212 320 671 671
9 94 117 144 211 321 671 671
10 95 119 144 210 321 671 671
11 95 119 143 210 320 671 671
12 94 119 142 209 319 670 670
13 93 118 141 208 318 668 668
14 92 117 140 206 317 667 667
15 91 116 138 205 315 665 665
16 89 114 137 203 314 664 664
17 88 113 135 202 312 663 663
18 86 111 134 200 311 661 661
19 85 110 133 199 309 660 660
20 84 109 131 198 308 659 659
21 82 107 130 196 307 657 657
22 81 106 128 195 305 656 656
23 79 104 127 193 304 654 654
24 78 103 125 192 302 653 653
25 76 101 124 190 301 651 651
26 75 100 122 189 299 649 649
27 73 98 121 187 298 648 648
28 72 97 119 186 296 646 646
29 70 95 118 184 295 645 645
30 69 94 116 183 293 643 643

2.18   Hong Kong dollar

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 6 21 48 130 244 594 1 526
2 9 25 52 133 247 598 1 219
3 13 30 55 127 246 596 983
4 16 34 60 131 247 597 802
5 19 38 66 135 248 598 665
6 21 41 71 140 249 599 599
7 22 44 73 142 249 599 599
8 23 45 72 140 249 600 600
9 23 46 72 139 249 600 600
10 23 47 72 139 250 600 600
11 24 48 73 139 250 600 600
12 24 49 72 139 249 600 600
13 24 49 72 138 249 599 599
14 23 49 71 138 248 598 598
15 23 48 70 137 247 598 598
16 22 47 69 136 246 597 597
17 21 46 69 135 246 596 596
18 21 46 69 135 245 596 596
19 21 46 68 135 245 596 596
20 21 46 68 135 245 596 596
21 21 46 69 135 246 596 596
22 21 46 69 135 246 596 596
23 21 46 69 135 246 596 596
24 21 46 69 135 245 596 596
25 21 46 68 135 245 596 596
26 21 46 68 135 245 596 596
27 21 46 68 135 245 595 595
28 20 45 68 135 245 595 595
29 20 45 68 134 245 595 595
30 21 45 68 134 245 595 595

2.19   Indian rupee

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 91 107 134 216 329 680 1 665
2 92 107 134 216 330 680 1 329
3 92 109 135 207 326 676 1 071
4 93 112 137 208 324 675 874
5 94 114 142 210 324 674 724
6 95 115 145 214 323 673 673
7 96 117 146 216 322 673 673
8 95 118 145 213 322 672 672
9 94 118 144 211 321 671 671
10 93 117 142 209 319 670 670
11 92 116 141 207 318 668 668
12 91 115 139 205 316 666 666
13 89 114 137 203 314 664 664
14 87 112 135 201 312 662 662
15 85 111 133 200 310 660 660
16 83 108 131 197 308 658 658
17 82 107 129 196 306 657 657
18 80 105 128 194 305 655 655
19 79 104 126 193 303 654 654
20 78 103 125 192 302 653 653
21 77 102 124 191 301 652 652
22 76 101 123 190 300 651 651
23 74 100 122 189 299 649 649
24 73 98 121 187 298 648 648
25 72 97 120 186 297 647 647
26 71 96 119 185 296 646 646
27 70 95 118 184 295 645 645
28 69 94 117 183 294 644 644
29 68 93 116 182 293 643 643
30 67 92 115 181 292 642 642

2.20   Mexican peso

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 358 374 401 482 596 947 1623
2 75 91 118 199 313 664 1303
3 79 96 122 194 313 663 1051
4 83 102 127 198 314 665 859
5 86 106 134 202 315 666 713
6 88 109 138 208 316 667 667
7 90 112 140 210 317 667 667
8 91 113 141 209 318 668 668
9 91 114 141 208 318 668 668
10 92 115 141 207 318 668 668
11 92 116 141 207 318 668 668
12 93 117 141 207 318 668 668
13 93 118 141 208 318 668 668
14 94 119 142 208 319 669 669
15 95 120 142 209 319 670 670
16 96 121 143 210 320 671 671
17 97 122 145 211 321 672 672
18 98 123 146 212 323 673 673
19 99 124 147 213 324 674 674
20 100 125 147 214 324 675 675
21 100 125 148 214 325 675 675
22 100 125 147 214 324 675 675
23 99 124 147 213 324 674 674
24 99 124 146 213 323 674 674
25 98 123 145 212 322 673 673
26 97 122 144 211 321 672 672
27 95 121 143 210 320 670 670
28 94 119 142 208 319 669 669
29 93 118 141 207 317 668 668
30 92 117 139 206 316 667 667

2.21   New Taiwan dollar

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 0 10 37 118 232 583 1 516
2 1 10 36 118 232 582 1 210
3 2 12 37 109 228 578 975
4 2 13 39 110 226 576 796
5 3 15 43 112 225 575 660
6 4 17 46 116 224 575 575
7 5 19 47 117 224 574 574
8 6 19 46 114 223 573 573
9 6 18 45 112 222 572 572
10 7 19 44 111 222 572 572
11 8 20 45 111 221 572 572
12 9 21 44 111 221 572 572
13 9 22 45 111 221 572 572
14 10 22 45 111 222 572 572
15 10 22 45 111 222 572 572
16 12 22 45 111 222 572 572
17 12 22 45 112 222 572 572
18 13 23 46 112 222 573 573
19 13 23 46 113 223 573 573
20 14 24 47 114 224 574 574
21 15 25 48 114 225 575 575
22 16 26 49 115 226 576 576
23 16 27 49 116 226 577 577
24 16 27 50 116 227 577 577
25 17 28 50 117 227 578 578
26 18 28 51 117 228 578 578
27 19 29 51 118 228 578 578
28 19 29 51 118 228 579 579
29 20 29 52 118 229 579 579
30 20 30 52 119 229 579 579

2.22   New Zealand dollar

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 54 69 96 178 292 642 1 555
2 55 70 97 179 293 643 1 239
3 55 72 98 170 289 639 998
4 56 74 100 171 287 637 815
5 56 76 104 172 286 636 675
6 57 78 107 176 285 635 635
7 57 79 107 177 283 634 634
8 56 79 106 174 283 633 633
9 55 79 105 172 282 632 632
10 55 78 104 170 281 631 631
11 53 78 102 169 279 629 629
12 52 77 100 167 277 628 628
13 51 76 99 165 276 626 626
14 50 75 97 164 274 624 624
15 48 73 96 162 272 623 623
16 46 71 94 160 271 621 621
17 45 70 93 159 269 620 620
18 44 69 91 158 268 619 619
19 43 68 90 157 267 618 618
20 42 67 90 156 267 617 617
21 41 66 89 156 266 616 616
22 41 66 88 155 265 616 616
23 40 65 88 154 265 615 615
24 39 64 87 154 264 614 614
25 39 64 86 153 263 614 614
26 38 63 86 152 263 613 613
27 37 62 85 151 262 612 612
28 37 62 84 151 261 612 612
29 36 61 84 150 261 611 611
30 35 60 83 149 260 610 610

2.23   Rand

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 114 129 156 238 352 702 1 687
2 115 130 157 239 353 703 1 347
3 117 134 160 232 351 701 1 086
4 119 137 163 234 350 700 888
5 121 140 168 237 350 700 736
6 122 142 171 241 350 700 700
7 122 144 173 242 349 699 699
8 121 144 171 239 348 698 698
9 120 144 170 237 347 697 697
10 120 144 169 235 346 696 696
11 119 143 167 234 344 695 695
12 117 142 165 232 342 693 693
13 115 140 163 230 340 690 690
14 113 138 161 227 338 688 688
15 111 136 158 225 335 686 686
16 108 133 156 222 333 683 683
17 106 131 153 220 330 681 681
18 103 128 151 218 328 678 678
19 101 126 149 215 326 676 676
20 100 125 147 214 324 674 674
21 98 123 146 212 322 673 673
22 96 121 144 210 321 671 671
23 94 119 142 208 319 669 669
24 92 118 140 207 317 667 667
25 91 116 138 205 315 666 666
26 89 114 137 203 314 664 664
27 87 112 135 201 312 662 662
28 86 111 133 200 310 661 661
29 84 109 132 198 309 659 659
30 83 108 130 197 307 658 658

2.24   Real

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 174 190 217 298 412 763 1 791
2 183 199 226 308 422 772 1 422
3 189 205 231 303 422 772 1 142
4 191 209 234 306 421 772 932
5 192 211 239 308 421 771 771
6 191 212 241 311 419 770 770
7 191 213 241 311 418 768 768
8 189 212 239 307 416 766 766
9 188 211 237 304 414 765 765
10 187 211 236 303 413 763 763
11 185 210 234 301 411 761 761
12 183 208 231 298 408 759 759
13 181 206 229 295 405 756 756
14 178 203 225 292 402 753 753
15 174 199 222 289 399 749 749
16 171 196 219 285 396 746 746
17 168 193 216 282 392 743 743
18 165 190 212 279 389 740 740
19 161 187 209 276 386 736 736
20 158 183 206 273 383 733 733
21 155 180 203 269 380 730 730
22 152 177 200 266 377 727 727
23 149 174 197 263 374 724 724
24 146 171 193 260 370 721 721
25 143 168 190 257 367 718 718
26 140 165 187 254 364 715 715
27 137 162 184 251 361 712 712
28 134 159 181 248 358 709 709
29 131 156 179 245 355 706 706
30 128 153 176 242 353 703 703

2.25   Renminbi-yuan

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 26 41 68 150 264 614 1 566
2 27 42 69 151 265 615 1 249
3 28 45 70 143 261 611 1 006
4 29 47 73 144 260 610 822
5 30 49 77 146 259 609 681
6 30 51 80 150 258 609 609
7 31 53 81 151 257 608 608
8 30 52 79 148 256 607 607
9 29 52 78 145 255 606 606
10 29 52 78 144 255 605 605
11 28 53 77 144 254 604 604
12 28 53 76 143 253 604 604
13 28 53 76 142 253 603 603
14 28 53 76 142 252 603 603
15 28 53 75 142 252 602 602
16 27 52 75 141 252 602 602
17 27 52 75 141 252 602 602
18 27 52 75 141 252 602 602
19 27 52 75 142 252 602 602
20 28 53 75 142 252 603 603
21 28 53 75 142 252 603 603
22 28 53 75 142 252 603 603
23 28 53 75 142 252 603 603
24 27 53 75 142 252 602 602
25 27 52 75 141 252 602 602
26 27 52 75 141 252 602 602
27 27 52 75 141 251 602 602
28 27 52 74 141 251 602 602
29 26 51 74 140 251 601 601
30 26 51 74 140 251 601 601

2.26   Ringgit

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 21 37 64 146 260 610 1 585
2 23 39 66 148 261 612 1 264
3 26 43 69 141 260 610 1 019
4 29 47 73 144 260 610 832
5 31 51 79 147 261 611 689
6 33 54 83 152 261 611 611
7 35 57 85 155 261 612 612
8 35 57 85 153 262 612 612
9 35 58 85 152 262 612 612
10 36 60 85 152 262 613 613
11 37 61 86 152 263 613 613
12 38 62 86 152 263 613 613
13 38 63 86 152 263 613 613
14 38 63 86 152 263 613 613
15 38 63 86 152 263 613 613
16 37 62 85 152 262 612 612
17 37 62 85 152 262 612 612
18 37 62 85 152 262 612 612
19 37 62 85 152 262 612 612
20 38 63 85 152 262 613 613
21 38 63 86 152 263 613 613
22 38 63 86 152 263 613 613
23 38 63 86 152 262 613 613
24 38 63 85 152 262 612 612
25 37 62 85 151 262 612 612
26 37 62 85 151 261 612 612
27 36 61 84 151 261 611 611
28 36 61 84 150 261 611 611
29 36 61 83 150 260 610 610
30 35 60 83 149 260 610 610

2.27   Russian rouble

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 122 138 165 246 360 711 1 757
2 121 137 164 245 359 710 1 393
3 121 138 164 236 355 705 1 116
4 122 140 166 237 353 703 908
5 123 142 170 239 352 702 750
6 123 143 172 242 351 701 701
7 123 145 173 243 350 700 700
8 122 145 172 240 349 699 699
9 121 144 170 237 348 698 698
10 121 145 170 237 347 698 698
11 121 145 170 236 347 697 697
12 120 145 169 235 345 696 696
13 120 144 167 234 344 695 695
14 119 144 166 233 343 693 693
15 116 141 164 230 341 691 691
16 114 139 162 228 339 689 689
17 111 136 159 225 336 686 686
18 109 134 157 223 334 684 684
19 107 132 155 221 331 682 682
20 105 130 152 219 329 680 680
21 102 127 150 217 327 677 677
22 100 125 148 214 325 675 675
23 98 123 146 212 323 673 673
24 96 121 144 210 320 671 671
25 94 119 141 208 318 669 669
26 92 117 139 206 316 667 667
27 90 115 137 204 314 664 664
28 88 113 135 202 312 662 662
29 86 111 133 200 310 660 660
30 84 109 131 198 308 659 659

2.28   Singapore dollar

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 0 8 35 117 231 581 1 536
2 1 10 37 119 233 583 1 227
3 2 14 39 112 231 581 990
4 2 18 43 115 231 581 809
5 3 22 50 118 231 582 670
6 4 25 54 123 232 582 582
7 6 27 56 126 232 583 583
8 6 28 55 124 232 583 583
9 6 29 55 122 232 583 583
10 8 30 55 122 232 583 583
11 8 31 55 122 232 582 582
12 9 31 55 121 232 582 582
13 9 32 55 121 232 582 582
14 10 32 55 121 231 582 582
15 11 32 54 121 231 582 582
16 12 31 54 120 231 581 581
17 12 31 54 121 231 581 581
18 13 31 54 121 231 581 581
19 13 32 54 121 231 582 582
20 15 32 55 121 232 582 582
21 15 33 56 122 232 583 583
22 16 33 56 122 233 583 583
23 16 34 56 123 233 584 584
24 17 34 57 123 234 584 584
25 18 34 57 123 234 584 584
26 18 35 57 124 234 584 584
27 19 35 57 124 234 585 585
28 19 35 58 124 234 585 585
29 20 35 58 124 235 585 585
30 21 35 58 124 235 585 585

2.29   South Korean won

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 35 50 77 159 273 623 1 538
2 35 51 78 159 273 624 1 226
3 35 52 78 150 269 619 987
4 36 54 79 150 266 617 805
5 36 56 84 152 265 616 667
6 39 59 89 158 267 617 617
7 36 58 87 156 263 613 613
8 40 63 90 158 267 618 618
9 40 63 89 156 266 617 617
10 34 58 83 150 260 610 610
11 29 54 78 145 255 605 605
12 26 51 74 141 251 602 602
13 24 49 72 138 249 599 599
14 22 47 70 136 247 597 597
15 21 46 68 135 245 595 595
16 19 44 67 133 244 594 594
17 18 43 66 132 243 593 593
18 17 42 65 132 242 592 592
19 17 42 65 131 242 592 592
20 17 42 65 131 242 592 592
21 17 42 65 131 242 592 592
22 17 42 65 131 242 592 592
23 17 42 65 131 242 592 592
24 17 42 65 131 242 592 592
25 17 42 65 131 242 592 592
26 18 42 65 131 242 592 592
27 19 42 65 131 241 592 592
28 19 42 64 131 241 592 592
29 20 42 64 131 241 592 592
30 20 42 64 131 241 591 591

2.30   Turkish lira

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 186 201 228 310 424 774 1 729
2 183 199 226 308 422 772 1 384
3 180 197 223 295 414 764 1 119
4 178 196 222 293 409 759 915
5 175 194 222 291 404 754 759
6 172 192 222 291 400 750 750
7 169 191 219 289 396 746 746
8 165 187 214 283 392 742 742
9 161 184 210 277 388 738 738
10 157 181 206 273 384 734 734
11 154 178 203 269 380 730 730
12 151 175 199 265 376 726 726
13 147 172 195 261 372 722 722
14 144 169 191 258 368 719 719
15 140 165 188 254 365 715 715
16 137 162 185 251 361 712 712
17 134 159 181 248 358 709 709
18 131 156 179 245 355 706 706
19 128 153 176 242 353 703 703
20 126 151 173 240 350 701 701
21 123 148 171 237 348 698 698
22 120 146 168 235 345 695 695
23 118 143 166 232 343 693 693
24 116 141 163 230 340 690 690
25 113 138 161 227 338 688 688
26 111 136 159 225 335 686 686
27 109 134 156 223 333 684 684
28 106 132 154 221 331 681 681
29 104 129 152 219 329 679 679
30 102 127 150 217 327 677 677

2.31   US dollar

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 9 26 53 113 249 599 1 530
2 9 26 53 113 249 599 1 221
3 10 29 54 107 247 597 984
4 12 34 58 103 247 598 803
5 17 41 63 106 248 599 666
6 18 44 67 101 249 600 600
7 19 46 65 94 250 600 600
8 17 44 64 92 250 601 601
9 17 45 66 96 250 601 601
10 19 48 69 100 251 601 601
11 20 50 71 103 251 601 601
12 22 53 72 104 251 601 601
13 23 54 72 104 251 601 601
14 23 54 72 104 251 601 601
15 23 54 72 104 251 601 601
16 23 54 72 104 251 601 601
17 23 54 72 104 251 601 601
18 23 54 72 104 251 601 601
19 23 54 72 104 251 601 601
20 23 54 72 104 251 602 602
21 23 54 72 104 252 602 602
22 23 54 72 104 252 603 603
23 23 54 72 104 252 603 603
24 23 54 72 104 252 603 603
25 23 54 72 104 252 603 603
26 23 54 72 104 252 603 603
27 23 54 72 104 252 603 603
28 23 54 72 104 252 603 603
29 23 54 72 104 252 603 603
30 23 54 72 104 252 603 603

2.32   Yen

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 0 5 13 95 209 559 1 507
2 1 6 12 93 207 558 1 201
3 2 6 11 84 202 552 967
4 2 8 13 84 200 550 789
5 3 9 18 86 199 550 653
6 4 9 21 90 199 549 549
7 5 10 22 92 199 549 549
8 6 12 22 90 199 549 549
9 6 12 22 89 199 549 549
10 7 13 23 89 199 550 550
11 8 13 24 89 199 550 550
12 9 15 26 89 200 550 550
13 9 16 28 90 200 550 550
14 10 16 29 90 200 551 551
15 10 17 31 90 201 551 551
16 12 18 32 91 201 551 551
17 12 19 33 91 201 552 552
18 13 19 35 91 202 552 552
19 13 20 36 92 202 553 553
20 14 21 37 93 203 554 554
21 15 22 40 93 204 554 554
22 15 23 41 94 204 555 555
23 16 23 42 94 205 555 555
24 16 25 43 95 205 556 556
25 17 25 44 95 206 556 556
26 18 26 46 95 206 556 556
27 19 26 48 95 206 556 556
28 19 28 49 96 206 556 556
29 19 29 50 96 206 556 556
30 20 29 51 96 206 557 557

3. Other exposures

3.1.   Euro

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 1 15 22 46 169 307 2 976
2 1 15 22 46 169 342 2 235
3 1 16 25 51 164 354 1 697
4 1 17 28 55 161 352 1 317
5 2 19 31 57 161 343 1 046
6 3 22 34 60 161 329 849
7 4 24 36 62 161 314 703
8 4 25 37 64 161 297 591
9 5 26 38 68 161 281 504
10 5 27 40 70 161 264 434
11 5 27 40 71 161 255 377
12 5 27 40 71 161 255 330
13 5 27 40 71 161 255 291
14 6 27 41 71 161 255 258
15 7 27 44 71 161 255 255
16 7 27 47 71 161 255 255
17 7 27 49 71 161 255 255
18 8 27 51 71 161 255 255
19 8 27 54 71 161 255 255
20 9 27 57 71 161 255 255
21 9 27 60 71 161 255 255
22 9 27 62 71 161 255 255
23 10 27 65 73 161 255 255
24 10 27 68 75 161 255 255
25 11 27 70 78 161 255 255
26 11 27 74 80 161 255 255
27 12 27 76 83 161 255 255
28 12 27 79 85 161 255 255
29 12 28 82 87 161 255 255
30 13 28 84 90 161 255 255

3.2   Czech koruna

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 5 20 26 50 173 310 2 998
2 7 22 28 52 176 345 2 254
3 7 22 31 58 170 357 1 712
4 7 24 34 61 168 355 1 328
5 7 25 38 63 168 346 1 055
6 8 28 39 66 167 332 856
7 10 30 41 67 166 316 708
8 9 30 42 69 166 299 595
9 9 31 43 72 166 282 507
10 9 31 44 74 165 265 436
11 9 31 44 74 165 258 379
12 8 30 43 74 164 258 331
13 8 30 43 73 164 257 292
14 7 29 42 73 163 257 259
15 7 29 44 72 163 256 256
16 7 28 47 72 162 255 255
17 7 28 50 71 162 255 255
18 8 28 52 71 162 255 255
19 8 28 54 71 162 255 255
20 9 28 57 72 162 255 255
21 9 28 60 72 162 256 256
22 9 29 62 72 163 256 256
23 10 29 66 74 163 256 256
24 10 29 69 77 163 256 256
25 11 29 71 79 163 256 256
26 11 29 74 82 163 256 256
27 12 29 76 83 163 256 256
28 12 29 80 86 163 256 256
29 13 29 82 88 163 256 256
30 13 29 85 91 163 256 256

3.3   Danish krone

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 0 15 22 46 169 307 2 975
2 0 15 22 46 169 342 2 234
3 1 15 24 51 163 354 1 697
4 1 17 27 55 161 352 1 316
5 2 19 31 56 161 343 1 046
6 2 21 33 60 161 329 849
7 4 24 35 62 161 314 703
8 4 25 37 64 161 297 591
9 4 26 38 67 161 281 504
10 5 27 40 70 161 264 434
11 5 27 40 70 161 254 377
12 5 27 40 71 161 254 330
13 5 27 40 71 161 254 291
14 6 27 41 71 161 254 258
15 7 27 44 71 161 254 254
16 7 27 47 71 161 254 254
17 7 27 49 71 161 254 254
18 8 27 51 71 161 254 254
19 8 27 54 71 161 254 254
20 9 27 57 71 161 254 254
21 9 27 60 71 161 254 254
22 9 27 62 71 161 254 254
23 10 27 65 73 161 254 254
24 10 27 68 75 161 254 254
25 11 27 70 78 161 254 254
26 11 27 74 80 161 254 254
27 12 27 76 83 161 254 254
28 12 27 78 85 161 254 254
29 12 28 82 87 161 254 254
30 13 28 84 90 161 254 254

3.4   Forint

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 83 98 104 128 252 347 3 018
2 78 92 99 123 246 349 2 280
3 80 95 104 131 243 361 1 734
4 77 93 104 131 238 361 1 350
5 75 93 105 130 235 352 1 075
6 74 93 105 131 232 340 875
7 73 93 104 130 230 324 726
8 71 92 104 131 228 321 611
9 70 92 104 133 227 320 521
10 66 88 101 131 223 316 449
11 64 85 99 129 220 313 390
12 62 84 97 128 218 311 342
13 61 83 96 127 217 310 310
14 60 82 96 126 216 310 310
15 60 82 95 126 216 309 309
16 59 81 94 125 215 308 308
17 58 80 94 124 214 308 308
18 58 80 93 123 214 307 307
19 57 79 92 122 213 306 306
20 56 78 91 122 212 305 305
21 55 77 91 121 211 305 305
22 54 76 90 120 210 304 304
23 53 75 89 119 209 303 303
24 52 74 88 118 208 302 302
25 51 73 87 117 207 301 301
26 50 72 85 116 206 300 300
27 49 71 84 115 205 298 298
28 48 70 83 114 204 297 297
29 47 69 85 113 203 296 296
30 46 68 87 112 202 295 295

3.5   Krona

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 5 19 26 50 173 306 2 961
2 6 21 28 52 175 341 2 226
3 7 23 32 58 171 353 1 692
4 7 24 35 62 169 352 1 314
5 9 26 39 64 169 343 1 045
6 10 29 41 67 169 330 850
7 11 31 43 69 168 315 704
8 11 32 43 71 168 298 592
9 11 32 44 74 167 282 505
10 10 32 46 75 167 265 435
11 10 32 45 76 166 259 378
12 10 32 45 75 166 259 332
13 9 31 44 75 165 259 293
14 9 31 44 74 165 258 260
15 8 30 44 74 164 258 258
16 8 30 47 73 164 257 257
17 8 29 50 73 164 257 257
18 8 29 53 73 163 257 257
19 8 29 55 73 163 257 257
20 9 30 58 73 164 257 257
21 9 30 61 74 164 257 257
22 10 30 64 74 164 258 258
23 10 30 66 75 164 258 258
24 10 30 69 77 165 258 258
25 11 31 72 79 165 258 258
26 11 31 74 82 165 258 258
27 12 31 78 84 165 258 258
28 12 30 80 87 165 258 258
29 13 30 83 89 165 258 258
30 13 30 86 91 164 258 258

3.6   Kuna

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 48 63 70 93 217 313 3 030
2 52 66 73 97 220 351 2 293
3 56 71 80 106 219 364 1 748
4 58 75 85 112 219 364 1 362
5 59 77 90 115 220 356 1 085
6 61 80 92 118 219 343 883
7 61 82 93 119 218 327 732
8 60 81 93 120 217 310 616
9 59 80 93 122 216 309 525
10 58 80 93 123 214 307 452
11 56 78 92 122 212 306 393
12 55 77 90 120 211 304 344
13 53 75 88 119 209 302 303
14 52 73 87 117 208 301 301
15 50 72 85 116 206 300 300
16 49 71 84 115 205 298 298
17 48 70 83 114 204 297 297
18 47 69 82 113 203 297 297
19 46 68 82 112 202 296 296
20 46 68 81 111 202 295 295
21 45 67 80 111 201 294 294
22 44 66 80 110 200 294 294
23 43 65 79 109 199 293 293
24 43 65 78 108 199 292 292
25 42 64 77 107 198 291 291
26 41 63 77 107 197 290 290
27 40 62 79 106 196 289 289
28 39 61 82 105 195 288 288
29 38 60 85 104 194 288 288
30 37 59 87 103 193 287 287

3.7   Lev

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 0 14 21 45 168 307 2 973
2 0 14 21 45 168 342 2 233
3 1 15 24 50 163 354 1 696
4 1 16 27 54 160 352 1 316
5 2 18 30 56 160 343 1 045
6 2 21 33 59 160 329 849
7 3 24 35 61 160 314 703
8 3 24 36 64 160 297 591
9 4 25 38 67 160 280 503
10 4 26 39 69 160 264 433
11 5 26 40 70 160 254 377
12 5 26 40 70 160 254 330
13 5 26 40 70 160 254 291
14 6 26 41 70 160 254 258
15 7 26 44 70 160 254 254
16 7 26 47 70 160 254 254
17 7 26 49 70 160 254 254
18 8 26 51 70 160 254 254
19 8 26 54 70 160 254 254
20 9 26 57 70 160 254 254
21 9 26 60 70 160 254 254
22 9 26 62 71 160 254 254
23 10 26 65 73 160 254 254
24 10 26 68 75 160 254 254
25 11 26 70 78 160 254 254
26 11 26 74 80 160 254 254
27 12 26 76 83 160 254 254
28 12 27 78 85 160 254 254
29 12 28 82 87 160 254 254
30 13 28 84 90 160 254 254

3.8   Pound sterling

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 0 11 23 46 187 310 3 006
2 0 11 23 46 187 345 2 258
3 1 11 24 51 182 357 1 714
4 1 13 27 57 178 355 1 330
5 2 16 29 60 177 346 1 056
6 2 18 33 61 176 332 858
7 3 21 36 60 175 317 710
8 3 23 37 59 174 300 597
9 6 31 41 58 173 283 508
10 8 34 41 57 172 266 437
11 7 33 40 56 171 265 380
12 6 31 40 55 170 264 333
13 5 30 40 55 170 263 293
14 6 30 41 55 169 262 262
15 7 30 44 55 168 261 261
16 7 30 47 57 167 260 260
17 7 30 50 59 166 259 259
18 8 30 52 62 165 258 258
19 8 30 54 65 165 258 258
20 9 30 57 67 166 259 259
21 9 30 60 69 166 259 259
22 9 30 62 71 166 259 259
23 10 30 65 73 165 259 259
24 10 30 68 76 165 258 258
25 11 30 71 78 164 258 258
26 11 30 74 80 164 257 257
27 12 30 76 83 164 257 257
28 12 30 78 85 163 257 257
29 12 30 82 87 163 256 256
30 13 30 84 90 162 256 256

3.9   Romanian leu

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 84 99 106 130 253 349 3 022
2 81 96 103 127 250 349 2 283
3 78 94 103 129 242 363 1 743
4 75 92 103 130 237 363 1 357
5 73 91 103 129 233 355 1 081
6 72 91 103 129 231 342 880
7 71 91 102 128 228 326 729
8 68 89 101 128 225 318 613
9 66 87 100 129 222 316 523
10 64 86 99 129 221 314 450
11 63 85 98 128 219 312 392
12 61 83 96 127 217 310 343
13 59 81 94 125 215 309 309
14 58 80 93 123 214 307 307
15 56 78 91 122 212 306 306
16 55 77 90 121 211 304 304
17 54 76 89 119 210 303 303
18 53 75 88 118 209 302 302
19 52 74 87 117 208 301 301
20 51 73 86 117 207 300 300
21 50 72 85 116 206 299 299
22 49 71 84 115 205 298 298
23 48 70 83 114 204 297 297
24 47 69 82 113 203 296 296
25 46 68 81 112 202 295 295
26 45 67 80 111 201 294 294
27 44 66 79 110 200 293 293
28 43 65 82 109 199 292 292
29 42 64 85 108 198 291 291
30 41 63 87 107 197 290 290

3.10   Zloty

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 56 71 78 102 225 321 3 061
2 54 69 76 100 223 352 2 306
3 52 68 77 103 216 365 1 755
4 51 68 79 106 212 364 1 365
5 50 67 80 105 210 355 1 086
6 49 68 80 106 208 342 882
7 49 69 80 106 206 326 731
8 47 68 80 107 204 309 615
9 46 67 79 109 202 296 524
10 45 67 80 110 201 294 451
11 44 66 79 109 200 293 392
12 43 65 78 109 199 292 343
13 42 64 77 108 198 292 302
14 42 63 77 107 198 291 291
15 41 63 76 107 197 290 290
16 40 62 75 105 196 289 289
17 39 61 74 105 195 288 288
18 38 60 74 104 194 288 288
19 38 60 73 103 194 287 287
20 38 60 73 103 194 287 287
21 37 59 73 103 193 287 287
22 37 59 72 103 193 286 286
23 36 58 72 102 192 286 286
24 36 58 71 101 192 285 285
25 35 57 73 101 191 285 285
26 35 56 76 100 191 284 284
27 34 56 79 100 190 283 283
28 33 55 81 99 189 283 283
29 33 54 85 98 188 282 282
30 32 54 87 98 188 281 281

3.11   Norwegian krone

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 26 40 47 71 194 313 3 038
2 26 41 48 71 195 350 2 287
3 24 40 49 75 188 361 1 737
4 23 40 51 78 185 360 1 348
5 23 41 54 79 184 350 1 070
6 24 43 55 81 183 337 869
7 25 45 56 83 182 320 719
8 24 45 57 84 181 303 604
9 24 45 58 87 180 286 514
10 23 45 59 88 180 273 443
11 23 45 58 88 179 272 385
12 22 44 57 88 178 271 337
13 21 43 56 87 177 271 297
14 20 42 56 86 176 270 270
15 20 42 55 85 176 269 269
16 19 41 54 84 175 268 268
17 18 40 53 84 174 267 267
18 18 40 53 83 174 267 267
19 17 39 56 83 173 267 267
20 17 39 58 83 173 267 267
21 17 39 61 83 173 267 267
22 17 39 64 83 173 267 267
23 17 39 66 83 173 267 267
24 17 39 69 83 173 266 266
25 17 39 72 82 173 266 266
26 17 38 75 82 173 266 266
27 16 38 78 85 172 266 266
28 16 38 80 87 172 265 265
29 16 38 83 89 172 265 265
30 16 37 86 92 172 265 265

3.12   Swiss franc

Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6
1 0 0 3 25 148 305 2 952
2 0 1 6 26 149 340 2 217
3 1 2 10 31 144 351 1 684
4 1 3 13 35 141 350 1 306
5 2 4 16 37 141 340 1 038
6 2 5 19 40 141 327 843
7 3 6 22 42 141 312 698
8 3 7 24 45 141 295 587
9 4 8 27 48 141 278 500
10 4 9 30 50 141 262 430
11 5 10 33 52 143 246 374
12 5 11 36 51 141 235 327
13 5 12 38 52 142 236 288
14 6 13 41 52 142 236 255
15 7 14 44 53 141 234 234
16 7 15 46 56 140 233 233
17 7 16 48 59 140 233 233
18 8 17 51 60 140 233 233
19 8 17 54 63 140 234 234
20 9 19 57 65 141 234 234
21 9 20 59 68 141 235 235
22 9 20 62 71 142 235 235
23 10 22 65 73 142 235 235
24 10 23 67 75 142 235 235
25 11 23 70 77 142 235 235
26 11 25 72 80 142 235 235
27 11 25 75 81 143 235 235
28 12 26 78 84 145 235 235
29 12 27 80 86 146 235 235
30 13 28 83 89 148 235 235

3.13   Australian dollar

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