Zaudējis spēku - Atļaujas izmantot kapitāla prasību aprēķinā iekšējos modeļus, pieejas un metodes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 saņemšanas normatīvie noteikumi

1. Riskam pakļautās vērtības (tālāk tekstā – RPV) un RPV spriedzes apstākļos aprēķināšana1. RPV aprēķins tiek veikts katru dienu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2. Aprēķinot RPV, tiek piemērots 99. percentiles vienpusējs ticamības intervāls.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.3. RPV aprēķinā iekļauto pozīciju turēšanas periods pielīdzināms 10 dienām.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.4. Ja iestāde izmanto RPV skaitliskos lielumus, kas aprēķināti īsākam turēšanas periodam nekā 10 dienas, palielinot mērogu līdz 10 dienām, piemēro atbilstošu metodiku, kas tiek periodiski pārskatīta.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.5. Pastāv vismaz viena gada efektīvais vēsturiskās novērošanas periods, izņemot gadījumus, kad īsāku novērošanas periodu attaisno cenu svārstību būtisks pieaugums.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.6. Visa datu kopa tiek aktualizēta ne retāk kā reizi mēnesī.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.7. Iestāde vismaz reizi nedēļā aprēķina sava pašreizējā portfeļa RPV spriedzes apstākļos saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 365. panta 1. daļā noteiktajām prasībām, RPV modeļu ievades datiem izmantojot vēsturiskos datus par nepārtrauktu 12 mēnešu laika posmu, kurā iestādes portfelis bijis pakļauts ievērojamai finansiālai spriedzei. Iestāde vismaz reizi gadā pārskata šo vēsturisko datu izvēli un par rezultātiem informē kompetentās iestādes.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.8. RPV iekšējam modelim tiek veiktas regulatīvas atpakaļejošās pārbaudes pārsniegumu skaita noteikšanai un attiecīgu mc un ms koeficientu aprēķināšana saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 366. panta prasībām, t.sk. iestāde aprēķina pārsniegumu skaitu katru dienu atpakaļejošā pārbaudē, salīdzinot portfeļa hipotētiskās un faktiskās vērtības izmaiņas. Pārsniegums ir vienas dienas izmaiņas portfeļa vērtībā, kas pārsniedz attiecīgo vienas dienas RPV skaitlisko lielumu, kuru prognozējis iestādes modelis. Lai noteiktu otro saskaitāmo, pārsniegumu skaitu izvērtē vismaz reizi ceturksnī, un tas ir vienāds ar lielāko pārsniegumu skaitu portfeļa vērtības hipotētiskajās un faktiskajās izmaiņās.Hipotētisko portfeļa vērtības izmaiņu atpakaļejošā pārbaudē salīdzina portfeļa vērtību dienas beigās un, pieņemot, ka pozīcijas nemainās, tā vērtību nākamās dienas beigās.Portfeļa vērtības faktisko izmaiņu atpakaļejošā pārbaudē salīdzina portfeļa vērtību dienas beigās un tā faktisko vērtību nākamās dienas beigās, neietverot maksas, komisijas un neto procentu ienākumus.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2. Prasības attiecībā uz risku mērīšanu9. Iestāde var izmantot IMTR empīriskas korelācijas riska kategorijās un starp tām tikai tad, ja iestādes korelāciju aprēķina pieeja ir pamatota un to īsteno godprātīgi.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.1. Prasības attiecībā uz risku mērīšanu iekšējiem modeļiem, ko izmanto pozīcijas riska, ārvalstu valūtas riska, preču riska pašu kapitāla prasību aprēķinam un iekšējiem modeļiem korelācijas tirdzniecības portfelim10. Iekšējais modelis precīzi ietver nozīmīgu daļu no konkrētās riska kategorijas pozīcijām atbilstoši ES Regulas Nr. 575/2013 363. pantā noteiktajam.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.11. Iekšējais modelis precīzi aptver visus būtiskos cenas riskus.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.12. Modelis aptver pietiekamu skaitu riska faktoru atkarībā no iestādes darbības līmeņa attiecīgajos tirgos.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.13. Ja riska faktors ir ietverts iestādes cenu noteikšanas modelī, bet nav ietverts riska mērīšanas modelī, iestādei šāda neietveršana jāspēj pārliecinoši pamatot kompetentajai iestādei.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.14. Riska mērīšanas modelis ietver iespējas līgumu un citu produktu nelinearitāti, kā arī korelācijas risku un bāzes risku.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.15. Ja izmanto riska faktoru aplēstās vērtības, tās labi atspoguļo faktisko pozīciju izmaiņas.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2. Prasības attiecībā uz risku mērīšanu iekšējiem modeļiem, ko izmanto pozīcijas riska, ārvalstu valūtas riska vai preču riska pašu kapitāla prasību aprēķinam16. Iestāde modelī ietver riska faktoru kopumu, kas atbilst procentu likmēm katrā valūtā, kurā iestādei ir bilances vai ārpusbilances pozīcijas, kuras ietekmē procentu likme.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.17. Iestāde ienesīguma līknes modelē, izmantojot kādu no vispārpieņemtām pieejām.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.18. Būtiskiem riska darījumiem ar procentu likmju risku galvenajās valūtās un tirgos ienesīguma līkni sadala vismaz sešos termiņa segmentos, lai aptvertu likmju svārstīguma atšķirības visā ienākumu līknē.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.19. Iekšējais modelis aptver arī nepilnīgi korelētu svārstību starp dažādām ienesīguma līknēm risku.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.20. Iestāde modelī ietver riska faktorus, kas atbilst zeltam un atsevišķām ārvalstu valūtām, kurās denominētas iestādes pozīcijas.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.21. Attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (tālāk tekstā – KIU) iestāde ņem vērā KIU faktiskās ārvalstu valūtas pozīcijas.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.22. Iestāde var paļauties uz trešo personu pārskatiem par KIU ārvalstu valūtas pozīcijām, ja ir atbilstoši nodrošināta minēto pārskatu pareizība.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.23. Ja iestādei nav zināmas KIU ārvalstu valūtas pozīcijas, šo pozīciju izdala un uz to attiecina ES Regulas Nr. 575/2013 353. panta 3. punktā minēto procedūru.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.24. Iestāde modelī izmanto atsevišķu riska faktoru vismaz katram no kapitāla vērtspapīru tirgiem, kuros iestādei ir nozīmīgas pozīcijas.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.25. Iestāde iekšējā modelī ietver atsevišķu riska faktoru vismaz katrai precei, kurā iestādei ir nozīmīga pozīcija. Iekšējais modelis ietver arī risku, kas saistīts ar nepilnīgu korelāciju starp līdzīgām, bet ne identiskām precēm, un pakļautību nākotnes cenu izmaiņām, kas radušās termiņu nesakritības rezultātā. Tajā ņem vērā arī tirgus īpatnības, jo īpaši piegādes datumus un tirgotājiem paredzētās iespējas slēgt pozīcijas.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.26. Iestādes iekšējais modelis, balstoties uz reālistiskiem tirgus scenārijiem, piesardzīgi novērtē risku, kas rodas no mazāk likvīdām pozīcijām un pozīcijām ar ierobežotu cenu pārredzamību. Turklāt iekšējais modelis atbilst obligātajiem datu standartiem. Aplēstās vērtības ir pietiekami konservatīvas, un tās izmanto tikai tur, kur pieejamie dati ir nepietiekami vai neatspoguļo pozīcijas vai portfeļa patieso svārstīgumu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.3. Kvalitatīvās prasības27. IMTR ir konceptuāli pamatoti un godprātīgi īstenoti.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.28. Iekšējie modeļi, ko izmanto, lai aprēķinātu kapitāla prasības pozīcijas riskam, ārvalstu valūtas riskam vai preču riskam, ir tieši iekļauti iestādes ikdienas riska pārvaldības procesā un kalpo par pamatu pārskatam par riska darījumiem iestādes augstākajai vadībai.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.29. Iestādē ir izveidota risku kontroles struktūrvienība, kas ir neatkarīga no tirdzniecības struktūrvienībām un ir tieši pakļauta augstākajai vadībai.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.30. Risku kontroles struktūrvienība, kas izveidota saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 368. pantu, atbild par iestādes IMTR izveidošanu un ieviešanu, sagatavo un analizē ikdienas pārskatus par iekšējā modeļa, ko izmanto, lai aprēķinātu kapitāla prasības pozīcijas riskam, ārvalstu valūtas riskam vai preču riskam, rezultātiem un par atbilstīgiem pasākumiem, kas jāīsteno saistībā ar tirdzniecības limitiem.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.31. Risku kontroles struktūrvienība, kas izveidota saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 368. pantu, saskaņā ar savu atbildību par vispārējo riska pārvaldības sistēmu veic sākotnējo un pastāvīgo validāciju visiem IMTR.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.32. Iestādes vadības struktūra un augstākā vadība aktīvi iesaistās riska kontroles procesā, un ikdienas pārskatus, ko sagatavo riska kontroles struktūrvienība, pārskata tāda līmeņa vadība, kuras pilnvaras ir pietiekamas, lai mazinātu gan atsevišķu tirgotāju izveidotās pozīcijas, gan arī iestādes kopējo risku.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.33. Iestādei ir pietiekams skaits darbinieku, kas ir kvalificēti izmantot sarežģītus iekšējos modeļus, tostarp IMTR, tirdzniecībā, riska kontrolē, revīzijā un darījumu uzskaites jomā.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.34. Iestāde ir ieviesusi procedūras, lai uzraudzītu un nodrošinātu atbilstību dokumentētam iekšējo politiku un kontroles procedūru kopumam attiecībā uz tās iekšējo modeļu, tostarp IMTR, vispārējo darbību.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.35. IMTR ir pārbaudīta vēsture riska mērīšanā ar pietiekamu precizitāti.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.36. Iestāde bieži īsteno stingru spriedzes testēšanas programmu, tostarp reversos spriedzes testus, un šāda programma iekļauj jebkuru IMTR.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.37. Iestādes augstākā vadība pārskata spriedzes testēšanas rezultātus un atspoguļo tos politikās un limitos, kurus tā nosaka.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.38. Spriedzes testēšanas programma jo īpaši modelē tirgus nelikviditāti saspringtos tirgus apstākļos, koncentrācijas risku, vienpusējus tirgus, gadījuma un pēkšņas saistību neizpildes risku, nelineāras produktu cenu izmaiņas, pozīcijas ar būtiski negatīvu iekšējo vērtību, pozīcijas ar cenu pārrāvumiem un citus riskus, ko iekšējais modelis ietver nepilnīgi.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.39. Spriedzes testēšanas programmā piemērotie satricinājumi atspoguļo portfeļu būtību un laikposmu, kas būtu vajadzīgs, lai ierobežotu vai pārvaldītu riskus smagos tirgus apstākļos.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.40. Iestāde kā daļu no sava regulārā iekšējās revīzijas procesa veic neatkarīgu savu iekšējo modeļu pārbaudi.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.41. ES Regulas Nr. 575/2013 368. panta 1. punkta h) apakšpunktā minētā pārbaude aptver gan darījumu tirdzniecības struktūrvienību, gan neatkarīgās riska kontroles struktūrvienības darbības.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.42. Vismaz reizi gadā iestāde veic sava vispārējā riska pārvaldības procesa pārbaudi.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.43. Vispārējā riska pārvaldības procesa pārbaude ietver risku pārvaldīšanas sistēmas un procesa dokumentācijas un riska kontroles struktūrvienības organizācijas atbilstības pārbaudi.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.44. Vispārējā riska pārvaldības procesa pārbaude ietver riska mēru integrāciju ikdienas riska pārvaldībā un vadības informācijas sistēmas integritātes izvērtēšanu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.45. Vispārējā riska pārvaldības procesa pārbaude ietver iestādes apstiprināšanai izmantoto riska cenošanas modeļu un riska novērtēšanas sistēmu, ko izmanto tirdzniecības un uzskaites personāls, izvērtēšanu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.46. Vispārējā riska pārvaldības procesa pārbaude ietver risku klāstu, ko aptver riska mērīšanas modelis, un izvērtējumu, kā tiek validētas visas nozīmīgās izmaiņas riska mērīšanas procesā.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.47. Vispārējā riska pārvaldības procesa pārbaude ietver izvērtēšanu, cik precīzi un pilnīgi ir pozīciju dati, cik precīzi un atbilstīgi ir svārstīguma un korelācijas pieņēmumi un cik precīzi ir vērtējumi un riska jutīguma aprēķini.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.48. Vispārējā riska pārvaldības procesa pārbaude ietver arī pārbaudes procesu, ko iestāde izmanto, lai izvērtētu iekšējam modelim izmantoto datu avotu konsekvenci, savlaicīgumu un ticamību, kā arī šādu datu avotu neatkarību.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.49. Vispārējā riska pārvaldības procesa pārbaude ietver arī pārbaudes procesu, ko iestāde izmanto, lai izvērtētu atpakaļejošu pārbaudi, kuru veic, lai novērtētu modeļa precizitāti.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.50. Iestāde visos IMTR izmanto jaunākos paņēmienus un praksi.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.4. Iekšējā validācija51. Iestādei ir procesi, lai nodrošinātu, ka tās IMTR validē atbilstoši kvalificētas personas, kuras ir neatkarīgas no izstrādes procesa, lai nodrošinātu, ka tie ir konceptuāli pamatoti un adekvāti aptver visu attiecīgo risku.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.52. Iekšējo validāciju veic pēc tam, kad iekšējais modelis ir sākotnēji izstrādāts, un pēc tam, kad tam ir veiktas jebkāda veida būtiskas izmaiņas. Validāciju veic arī periodiski, bet īpaši gadījumos, ja ir bijušas kādas būtiskas strukturālas izmaiņas tirgū vai izmaiņas portfeļa sastāvā, kuras iekšējais modelis, iespējams, neaptver pilnībā.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.53. Attīstoties novērtēšanas tehnikām un veidojoties labākajai praksei, iestāde piemēro šos jauninājumus tās iekšējam modelim.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.54. Iestāde veic atpakaļejošu pārbaudi attiecībā uz portfeļu faktiskajām un hipotētiskajām izmaiņām.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.55. IMTR novērtējums neaprobežojas tikai ar atpakaļejošo pārbaužu veikšanu, bet ietver arī šādas darbības:a) pārbaudes, lai pārliecinātos, ka iekšējos modeļos izmantotie pieņēmumi ir atbilstoši un nenovērtē risku ne par zemu, ne par augstu;b) papildus regulatīvajām atpakaļejošas pārbaudes programmām iestāde veic savas iekšējā modeļa validācijas pārbaudes, tostarp atpakaļejošas pārbaudes, attiecībā uz savu portfeļu riskiem un struktūrām;c) hipotētisko portfeļu izmantošanu, lai pārliecinātos par iekšējo modeļu spēju ņemt vērā konkrētas strukturālas iezīmes, kas varētu kļūt aktuālas, piemēram, nozīmīgus bāzes riskus un koncentrācijas risku.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.5. Specifiskā riska modelēšanas prasības56. Iekšējais modelis, ko izmanto, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības specifiskajam riskam, un iekšējais modelis korelācijas tirdzniecībai atbilst šādām papildu prasībām:a) tas skaidro vēsturiskās cenu izmaiņas portfelī;b) tas aptver portfeļa koncentrācijas pakāpi un izmaiņas struktūrā;c) tas ir izturīgs pret nelabvēlīgu vidi;d) tas ir validēts ar atpakaļejošu pārbaudi nolūkā novērtēt, vai specifiskais risks ir aptverts precīzi; ja iestāde veic šādu atpakaļejošu pārbaudi, pamatojoties uz attiecīgiem apakšportfeļiem, tos izvēlas konsekventi;e) tas aptver ar konkrētu parādnieku saistīto bāzes risku, kas nozīmē, ka modelis ir jutīgs pret būtiskām individuāli raksturīgām atšķirībām starp līdzīgām, bet ne identiskām pozīcijām;f) tas ietver gadījuma risku.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.57. Iestāde var izvēlēties specifiskā riska pašu kapitāla prasības aprēķinā, kurā izmanto iekšējo modeli, neiekļaut pozīcijas, attiecībā uz kurām tā izpilda pašu kapitāla prasības specifiskajam riskam saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 332. panta 1. punkta e) apakšpunktu vai ES Regulas Nr. 575/2013 337. pantu, izņemot pozīcijas, uz kurām attiecas ES Regulas Nr. 575/2013 377. pantā minētā pieeja.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.58. Iekšējais modelis neietver tirgoto parāda instrumentu saistību nepildīšanas un migrācijas risku gadījumā, ja iestāde aptver šos riskus ar ES Regulas Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 5. nodaļas 4. iedaļā noteiktajām prasībām.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.6. IRC iekšējais modelis59. Ja iestāde izmanto iekšējo modeli tirgoto parāda instrumentu specifiskā riska pašu kapitāla prasību aprēķināšanai, iestāde izveido arī IRC iekšējo modeli, lai ietvertu tirdzniecības portfeļa pozīciju saistību un migrācijas riskus, kuri ir inkrementāli riskiem, kas ietveri RPV, kura aprēķināta atbilstoši ES Regulas Nr. 575/2013 365. panta 1. punktam.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.60. IRC iekšējais modelis atbilst ES Regulas Nr. 575/2013 372. pantam, pieņemot nemainīgu riska līmeni, un vajadzības gadījumā tiek pielāgots, lai atspoguļotu likviditātes, koncentrāciju, riska ierobežošanas un izvēles iespēju ietekmi.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.61. IRC iekšējais modelis nodrošina pamatotu riska diferenciāciju un precīzas un konsekventas inkrementālā saistību nepildīšanas un migrācijas riska aplēses.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.62. IRC iekšējā modeļa aplēsēm attiecībā uz iespējamiem zaudējumiem ir būtiska nozīme iestādes riska pārvaldīšanā.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.63. Tirgus un pozīciju dati, ko izmanto IRC iekšējā modelī, tiek atjaunināti, un tiem tiek veikts pienācīgs kvalitātes novērtējums.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.64. IRC iekšējais modelis atbilst ES Regulas Nr. 575/2013 367. panta 3. punktā, 368. pantā, 369. panta 1. punktā un 370. panta b), c), e) un f) apakšpunktā noteiktajām prasībām.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.6.1. IRC iekšējā modeļa darbības joma65. IRC iekšējais modelis ietver visas pozīcijas, kam piemēro specifiskā riska pašu kapitāla prasību, tostarp tās, kurām piemēro 0% specifiskā riska kapitāla prasību saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 336. pantu. IRC iekšējais modelis neietver vērtspapīrošanas pozīcijas un n-tā saistību nepildīšanas gadījuma kredītu atvasinātos instrumentus.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.66. Iestādes IRC iekšējā modelī ietver visas biržas sarakstos iekļauto kapitāla vērtspapīru pozīcijas un atvasināto instrumentu pozīcijas, pamatojoties uz biržas sarakstos iekļautajiem kapitāla vērtspapīriem. Iestāde to dara konsekventi, un šāda pieeja ir atbilstoša tam, kā iestāde iekšēji mēra un pārvalda risku.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.6.2. IRC iekšējā modeļa parametri67. IRC iekšējais modelis aprēķina skaitli, kas raksturo saistību nepildīšanas vai iekšējo vai ārējo reitingu migrācijas radītos zaudējumus ar 99.9% ticamības intervālu viena gada laikā. Aprēķins tiek veikts vismaz vienu reizi nedēļā.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.68. Korelācijas pieņēmumus pamato ar objektīvo datu analīzi konceptuāli pamatotā sistēmā. Iekšējais modelis pienācīgi atspoguļo emitentu koncentrācijas. Modelis atspoguļo arī koncentrācijas, kas spriedzes apstākļos var rasties katrā produktu kategorijā un starp produktu kategorijām.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.69. IRC iekšējais modelis atspoguļo ietekmi, ko rada korelācijas starp saistību nepildīšanas un migrācijas gadījumiem. Tas neatspoguļo ietekmi, ko rada diversifikācija starp, no vienas puses, saistību nepildīšanas un migrācijas gadījumiem un, no otras puses, citiem tirgus riska faktoriem.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.70. Iekšējā modeļa pamatā ir pieņēmums par nemainīgu riska līmeni viena gada laikā, netieši norādot, ka atsevišķa tirdzniecības portfeļa pozīcija vai pozīciju kopums, kam likviditātes periodā ir radusies saistību neizpilde vai migrācija, ir jālīdzsvaro likviditātes perioda beigās, lai iegūtu sākotnējo riska līmeni. Iestāde var arī nolemt konsekventi izmantot viena gada laikā nemainīgu pozīciju pieņēmumu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.71. Likviditātes periodus nosaka atbilstīgi laikam, kas nepieciešams, lai saspringtos tirgus apstākļos pārdotu attiecīgo pozīciju vai ierobežotu visus būtiski svarīgos cenas riskus, īpaši ņemot vērā pozīcijas lielumu. Likviditātes periodi atspoguļo faktisko praksi un pieredzi gan sistemātiskās, gan arī individuāli atšķirīgās spriedzes situācijās. Likviditātes periodus mēra, pamatojoties uz piesardzīgiem pieņēmumiem, un tie ir pietiekami ilgi, lai pati pārdošanas vai riska ierobežošanas darbība būtiski neietekmētu pārdošanas vai riska ierobežošanas darījuma cenu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.72. Pozīcijas vai pozīciju kopuma atbilstīgā likviditātes perioda minimums ir trīs mēneši.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.73. Nosakot atbilstīgos likviditātes periodus pozīcijai vai pozīciju kopumam, ņem vērā iestādes iekšējās politikas attiecībā uz vērtējuma korekcijām un inertu pozīciju pārvaldību. Ja iestāde likviditātes periodus nosaka nevis atsevišķām pozīcijām, bet pozīciju kopumiem, tad pozīciju kopuma definēšanas kritērijus nosaka tādā veidā, kas jēgpilni atspoguļo likviditātes atšķirības. Likviditātes periodi ir augstāki koncentrētām pozīcijām, kuras atspoguļo ilgāku laikposmu, kas nepieciešams, lai šīs pozīcijas likvidētu. Vērtspapīrošanas darījumu likviditātes periods atspoguļo laiku, kas nepieciešams, lai izveidotu, pārdotu un vērtspapīrotu aktīvus vai saspringtos tirgus apstākļos ierobežotu būtiskus riska faktorus.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.6.3. Riska ierobežošanas pozīciju atzīšana IRC iekšējā modelī74. Iestāde riska ierobežošanas pozīcijas var iekļaut iestādes iekšējā modelī, lai aptvertu inkrementālos saistību nepildīšanas un migrācijas riskus.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.75. Iekļaujot riska ierobežošanas pozīcijas IRC iekšējā modelī, pozīcijām var veikt savstarpējo ieskaitu, ja garās vai īsās pozīcijas attiecas uz vienu un to pašu finanšu instrumentu. Riska ierobežošanas vai diversifikācijas efektu, ko rada garās un īsās pozīcijas viena parādnieka dažādos instrumentos vai dažādos vērtspapīros, kā arī garās un īsās pozīcijas dažādos emitentos var atzīt, tikai skaidri modelējot bruto garās un īsās pozīcijas dažādos instrumentos.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.76. Iestāde atspoguļo visu būtisko risku, kas varētu rasties laika intervālā starp riska ierobežošanas pozīcijas termiņu un likviditātes periodu, ietekmi, kā arī būtisku bāzes risku potenciālu saistībā ar riska ierobežošanas stratēģijām pa produktu veidiem, pēc prioritātes kapitāla struktūrā, iekšējā vai ārējā novērtējuma, termiņa, emisijas datumiem un citām instrumentu atšķirībām.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.77. Iestāde atspoguļo risku ierobežošanu tikai tādā mērā, kādā atbilstošais instruments parādniekam ir pieejams, pat tad, kad parādniekam ir nepieciešams saņemt kredītu, vai citos gadījumos.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.78. Pozīcijām, kurām risku ierobežo ar dinamiskās riska ierobežošanas stratēģijām, riska ierobežošanas pozīcijas atjaunošanu pozīcijas, kurai ierobežo risku, likviditātes periodā var atzīt, ja šī iestāde:a) izvēlas modelēt riska ierobežošanas pozīcijas atjaunošanu konsekventi visam attiecīgā tirdzniecības portfeļa pozīciju kopumam;b) parāda, ka atjaunošanas rezultātu iekļaušana nodrošina labāku riska mērīšanu;c) parāda, ka instrumentu, ko izmanto riska ierobežošanai, tirgi ir pietiekami likvīdi, lai šādu atjaunošanu spētu veikt arī spriedzes periodos. Visus pārējos riskus, ko rada dinamiskā nodrošinājuma stratēģija, atspoguļo kapitāla prasībās.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.6.4. Īpašas prasības attiecībā uz IRC iekšējo modeli79. Iekšējais modelis, kurš ietver inkrementālos saistību nepildīšanas un migrācijas riskus, atspoguļo iespējas līgumu nelineāro ietekmi, strukturētos kredītu atvasinātos instrumentus un citas pozīcijas, kam raksturīga būtiska nelinearitāte saistībā ar cenu izmaiņām. Iestāde arī pienācīgi ņem vērā modeļa risku, kas raksturīgs cenas risku novērtējumam un aprēķināšanai attiecībā uz šādiem produktiem.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.80. Iekšējā modeļa pamatā ir objektīvi un atjaunināti dati.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.81. Saistībā ar neatkarīgo pārbaudi un savu iekšējo modeļu, ko izmanto šīs nodaļas vajadzībām, validāciju, tostarp riska mērīšanas sistēmas vajadzībām, iestāde jo īpaši:a) pārbauda, vai modelis, ko tā izmanto korelāciju un cenu izmaiņu gadījumos, atbilst tirdzniecības portfelim, kā arī sistēmisko riska faktoru izvēlei un svērumiem;b) veic dažādus spriedzes testus, tostarp jutīguma analīzi un scenāriju analīzi, lai kvalitatīvi un kvantitatīvi novērtētu iekšējā modeļa lietderību, īpaši attiecībā uz koncentrāciju; šādus testus attiecina ne tikai uz jau notikušiem gadījumiem;c) piemēro attiecīgu kvantitatīvo validāciju, iekļaujot arī atbilstošus iekšējās modelēšanas etalonus.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.82. Iekšējais modelis ir saskaņots ar iestādes iekšējām riska pārvaldības metodēm, ko lieto, lai identificētu, aprēķinātu un pārvaldītu tirdzniecības riskus.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.83. Iestāde dokumentē savus iekšējos modeļus, lai tās korelācijas un citi modelēšanas pieņēmumi būtu pārredzami kompetentajām iestādēm.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.84. Iekšējais modelis piesardzīgi novērtē risku, kas rodas no mazāk likvīdām pozīcijām un pozīcijām ar ierobežotu cenu pārredzamību, balstoties uz reālistiskiem tirgus scenārijiem. Turklāt iekšējais modelis atbilst obligātajiem datu standartiem. Aizstājējvērtības ir pietiekami konservatīvas, un tās var izmantot tikai tur, kur pieejamie dati ir nepietiekami vai neatspoguļo pozīcijas vai portfeļa patieso svārstīgumu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.7. Korelācijas tirdzniecības iekšējais modelis85. Iestādēm ir atļauts izmantot iekšējo modeli attiecībā uz parāda instrumentu specifisko risku, un iekšējais modelis atbilst ES Regulas Nr. 575/2013 367. panta 1. un 3. punkta, 368. panta, 369. panta 1. punkta un 370. panta a), b), c), e) un f) apakšpunkta prasībām.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.86. Iestāde šo iekšējo modeli izmanto, lai aprēķinātu skaitli, kas pienācīgi raksturo visus cenas riskus ar 99.9% ticamības intervālu viena gada laikposmā, pieņemot nemainīgu riska līmeni un vajadzības gadījumā veicot korekcijas, lai atspoguļotu likviditātes, koncentrācijas, riska ierobežošanas un izvēles iespēju ietekmi. Iestāde šo aprēķinu veic vismaz reizi nedēļā.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.87. Korelācijas tirdzniecības iekšējais modelis pienācīgi ietver kumulatīvo risku, kas veidojas vairāku saistību neizpildes gadījumu dēļ, tostarp secīgu saistību neizpildes gadījumu laidienos, sadalītajos produktos.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.88. Korelācijas tirdzniecības iekšējais modelis pienācīgi ietver kredītriska starpības risku, tostarp gamma un cross-gamma faktoru ietekmi.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.89. Korelācijas tirdzniecības iekšējais modelis pienācīgi ietver piemītošo korelāciju svārstīgumu, tostarp kredītriska starpību un korelāciju savstarpējo ietekmi.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.90. Korelācijas tirdzniecības iekšējais modelis pienācīgi ietver bāzes risku, kas sastāv no:a) indeksa likmju starpības un tajā ietilpstošo atsevišķo parādnieku starpības bāzes;b) atšķirības indeksa un atbilstoši indeksa struktūrai izveidotā portfeļa korelācijā.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.91. Korelācijas tirdzniecības iekšējais modelis pienācīgi ietver atgūšanas likmes svārstīgumu, jo tas ir saistīts ar atgūšanas likmju tendenci ietekmēt laidiena cenas.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.92. Korelācijas tirdzniecības iekšējais modelis pienācīgi ietver, ciktāl visaptveroši riska mēri ietver ieguvumus no dinamiskās riska ierobežošanas stratēģijas, riska ierobežošanas pozīcijas novirzes risku un iespējamās izmaksas, lai atkal atjaunotu šādas riska ierobežošanas pozīcijas.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.93. Korelācijas tirdzniecības iekšējais modelis pienācīgi ietver jebkādus citus būtiskus pozīciju cenu riskus korelācijas tirdzniecības portfelī.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.94. Korelācijas tirdzniecības iekšējā modelī tiek izmantoti pietiekami tirgus dati, lai nodrošinātu, ka iestāde savā iekšējā pieejā pilnībā ietver šo riska darījumu būtiskākos riskus atbilstoši ES Regulas Nr. 575/2013 377. pantā noteiktajām prasībām.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.95. Ar atpakaļejošu pārbaudi vai citiem piemērotiem līdzekļiem ir pierādīts, ka iekšējais modelis var atbilstīgi izskaidrot šo produktu vēsturiskās cenu izmaiņas.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.96. Iestādei ir atbilstoša politika un procedūras, lai nošķirtu pozīcijas, attiecībā uz kurām ir saņemta atļauja izmantot iekšējo modeli pašu kapitāla prasību aprēķinam, no citām pozīcijām, attiecībā uz kurām tā nav saņēmusi šādu atļauju.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.97. Attiecībā uz visu pozīciju, kas ietvertas iekšējā modelī, portfeli, kas minēts ES Regulas Nr. 575/2013 377. panta 1. punktā, iestāde regulāri piemēro īpašu, iepriekš noteiktu spriedzes scenāriju kopumu. Ar šiem spriedzes scenārijiem pārbauda spriedzes ietekmi uz saistību nepildīšanas rādītājiem, atgūšanas rādītājiem, kredītriska starpībām, bāzes risku, korelācijām un citiem attiecīgajiem riska faktoriem korelācijas tirdzniecības portfelī. Iestāde piemēro šos spriedzes scenārijus vismaz reizi nedēļā un vismaz reizi ceturksnī paziņo kompetentajām iestādēm rezultātus, tostarp salīdzinājumus ar iestādes pašu kapitāla prasībām, kas tiek iegūtas, izmantojot iekšējo modeli. Par ikvienu gadījumu, kad spriedzes testu rezultāti būtiski pārsniedz pašu kapitāla prasību korelācijas tirdzniecības portfelim, iestāde laikus ziņo kompetentajām iestādēm.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.98. Iekšējais modelis piesardzīgi novērtē risku, kas rodas no mazāk likvīdām pozīcijām un pozīcijām ar ierobežotu cenu pārredzamību, balsoties uz reālistiskiem tirgus scenārijiem. Turklāt iekšējais modelis atbilst obligātajiem datu standartiem. Aizstājējvērtības ir pietiekami konservatīvas, un tās var izmantot tikai tad, ja pieejamie dati ir nepietiekami vai neatspoguļo pozīcijas vai portfeļa patieso svārstīgumu.Atbilstības izvērtējumsVērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.