LegalizeVerordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zur Durchführung des Bankwesengesetzes (7. Monatsausweisverordnung - 7. MAUS-VO)Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zur Durchführung des Bankwesengesetzes, mit der die 6. Monatsausweisverordnung geändert und die 7. Monatsausweisverordnung (7. MAUS-VO) erlassen wird
Sonstigen 4511004 4512004 4521004 4522004 4530004
```
```
```
AUSSERBILANZMÄSSIGE GESCHÄFTE GEMÄSS ANLAGE 1 ZU § 22 BWG
```
```
```
Hohes Kreditrisiko EUR FW Summe
```
```
Akzepte mit Kreditsubstitutscharakter
und Wechselverbindlichkeiten in Form
von eigenen Ziehungen im Umlauf 7111011 7112011 7113011
```
```
Indossamentverbindlichkeiten aus
weitergegebenen Wechseln 7121011 7122011 7123011
```
```
Bürgschaften und Garantien für solche
Aktivposten (einschließlich "standby
letters of credit", die als
finanzielle Garantie für Kredite und
Wertpapiere dienen sowie Wechsel-
und Scheckeinlösungsgarantien) 7131011 7132011 7133011
```
```
Bestellung von Sicherheiten für fremde
Verbindlichkeiten 7511017 7512017 7513017
```
```
Terminkäufe auf Aktivposten, bei denen
eine unbedingte Verpflichtung zur
Abnahme des Liefergegenstandes
besteht 7511018 7512018 7513018
```
```
Verkäufe von Termineinlagen auf Termin
("forward-forward deposits") 7511019 7512019 7513019
```
```
Verkäufe von Aktivposten mit Rückgriff,
sofern das Kreditrisiko beim
verkaufenden Kreditinstitut verbleibt 7511020 7512020 7513020
```
```
Übernahmegarantien für Wertpapiere 7511023 7512023 7513023
```
```
Nicht eingezahlter Teil von Aktien und
sonstigen Wertpapieren 7511022 7512022 7513022
```
```
Verkaufte Put-Optionen auf
Vermögensgegenstände (gemäß Z 1
lit. j der Anlage 1 zu § 22 BWG) 7511024 7512024 7513024
```
```
Summe 7511000 7512000 7513000
```
```
Mittleres Kreditrisiko
```
```
Ausgestellte und bestätigte
Akkreditive, sofern sie nicht Posten
mit unterdurchschnittlichem
Kreditrisiko darstellen 7521011 7522011 7523011
```
```
Erfüllungsgarantien (einschließlich der
Bietungs-, Anzahlungs-, Zahlungs- und
Kaufpreisgarantien, Zoll- und
Steuerbürgschaften) und andere als in
Z 1 lit. c der Anlage 1 zu § 22 BWG
genannte Garantien und Bürgschaften,
auch wenn diese in Form eines
"standby letters of credit" erstellt
werden 7521012 7522012 7523012
```
```
Pensionsgeschäfte gemäß § 50 Abs. 3
und 5 BWG 7521013 7522013 7523013
```
```
Verpflichtungen zur Emission oder aus
der revolvierenden Emission von
Geldmarktpapieren durch Dritte,
insbesondere aus "Note Issuance
Facilities" (NIFs), "Revolving
Underwriting Facilities" (RUFs) und
ähnlichen Instrumenten 7521014 7522014 7523014
```
```
Noch nicht in Anspruch genommene
Kreditzusagen (Kreditrahmen,
Promessen; Verpflichtungen, Garantien
oder Akzepte bereitzustellen), die
eine Ursprungslaufzeit von mehr als
einem Jahr haben und nicht fristlos
und vorbehaltlos vom Kreditinstitut
gekündigt werden können 7521019 7522019 7523019
```
```
Summe 7521000 7522000 7523000
```
```
```
```
Unterdurchschnittliches Kreditrisiko EUR FW Summe
```
```
Eröffnung und Bestätigung von
Dokumentenakkreditiven, die durch
Wertpapiere gesichert werden, oder
andere leicht liquidierbare
Transaktionen 7531011 7532011 7533011
```
```
Die Haftsummen als Mitglied einer
Genossenschaft; bei Genossenschaften
mit unbeschränkter Haftung ist das
Dreißigfache des Nennwertes der
Geschäftsanteile anzusetzen 7531012 7532012 7533012
```
```
Summe 7531000 7532000 7533000
```
```
Niedriges Kreditrisiko
```
```
Noch nicht in Anspruch genommene
Kreditzusagen (Kreditrahmen,
Promessen, Verpflichtungen, Garantien
oder Akzepte bereitzustellen), die
eine Ursprungslaufzeit von höchstens
einem Jahr haben oder fristlos und
vorbehaltlos vom Kreditinstitut
gekündigt werden können 7541011 7542011 7543011
```
```
Wechselverpflichtungen in der Form von
Indossamenten, bei denen die
Oesterreichische Nationalbank im
Übereinkommen vom 16. November 1966
mit dem ERP-Fonds in Durchführung des
ERP-Fondsgesetzes sich verpflichtet
hat, die ihr aus diesen Wechseln
zustehenden Rechte gegen die
ermächtigenden Banken nicht geltend
zu machen und diese Wechsel nicht
weiter zu begeben 7541012 7542012 7543012
```
```
Alle sonstigen, nicht angeführten
Geschäfte 7541013 7542013 7543013
```
```
. Treuhandgeschäfte 7541014 7542014 7543014
```
```
Summe 7541000 7542000 7543000
```
```
```
BESONDERE AUSSERBILANZMÄSSIGE FINANZGESCHÄFTE GEMÄSS ANLAGE 2 ZU
```
§ 22 BWG
```
```
Bankbuch Handelsbuch
Zinssatzverträge _______________________________________
Kauf- Verkaufs- Kauf- Verkaufs-
kontrakt kontrakt kontrakt kontrakt
```
```
Zinsswaps (mit einer
einzigen Währung) 7611111 7612111 7611211 7612211
```
```
Floating/floating Zinsswaps
("Basis Swaps") 7611112 7612112 7611212 7612212
```
```
Zinstermingeschäfte
(forward rate
agreements),
einschließlich Käufe von
Termineinlagen und
Wertpapieren auf Termin
(OTC-Geschäfte) 7611113 7612113 7611213 7612213
```
```
Zinsterminkontrakte und
zinsbezogene
Index-Kontrakte
(Börsenkontrakte) 7611114 7612114 7611214 7612214
```
```
Zinssatzoptionen
(OTC-Geschäfte) 7341113 7342113 7341213 7342213
```
```
Zinssatzoptionen
(Börsenkontrakte) 7341114 7342114 7341214 7342214
```
```
Andere vergleichbare
Verträge 7611116 7612116 7611216 7612216
```
```
Summe 7611117 7612117 7611217 7612217
```
```
Wechselkurs- und
Goldverträge
```
```
Währungs- und Zinsswaps mit
mehreren Währungen ("Cross
Currency Zinsswaps") 7621121 7622121 7621221 7622221
```
```
. Kapitalmarktswaps 7621199 7622199 7621299 7622299
```
```
. Geldmarktswaps 7621198 7622198 7621298 7622298
```
```
Devisentermingeschäfte
(OTC-Geschäfte) 7621122 7622122 7621222 7622222
```
```
Währungsterminkontrakte und
währungsbezogene
Index-Kontrakte
(Börsenkontrakte) 7621123 7622123 7621223 7622223
```
```
Währungsoptionen
(OTC-Geschäfte) 7621124 7622124 7621224 7622224
```
```
Währungsoptionen
(Börsenkontrakte) 7621125 7622125 7621225 7622225
```
```
Gold betreffende Verträge
und Verträge, die mit den
vorhergehenden
vergleichbar sind 7621126 7622126 7621226 7622226
```
```
Summe 7621127 7622127 7621227 7622227
```
```
Verträge in Substanzwerten
und sonstige
wertpapierbezogene Geschäfte
```
```
Termingeschäfte in
Substanzwerten und
sonstige
wertpapierkursbezogene
Termingeschäfte 7671111 7672111 7671211 7672211
```
```
Index-Kontrakte in
Substanzwerten und
sonstige
wertpapierkursbezogene
Index-Terminkontrakte 7671112 7672112 7671212 7672212
```
```
Optionen auf Substanzwerte
und sonstige
Wertpapierindex-Optionen 7671113 7672113 7671213 7672213
```
```
Andere vergleichbare
Verträge hinsichtlich
Substanzwerte und anderer
Wertpapiere 7671114 7672114 7671214 7672214
```
```
Summe 7671115 7672115 7671215 7672215
```
```
```
```
Bankbuch Handelsbuch
Edelmetallverträge *3) _______________________________________
Kauf- Verkaufs- Kauf- Verkaufs-
kontrakt kontrakt kontrakt kontrakt
```
```
Edelmetall-Termingeschäfte
(OTC-Geschäfte) 7631111 7632111 7631211 7632211
```
```
Edelmetall-Terminkontrakte
(Börsenkontrakte) 7631112 7632112 7631212 7632212
```
```
Edelmetall-Optionen 7631115 7632115 7631215 7632215
```
```
Andere vergleichbare
Edelmetallverträge 7631114 7632114 7631214 7632214
```
```
Summe 7631117 7632117 7631217 7632217
```
```
Warenverträge *4)
```
```
Waren-Termingeschäfte
(OTC-Geschäfte) 7651111 7652111 7651211 7652211
```
```
Waren-Terminkontrakte
(Börsenkontrakte) 7651112 7652112 7651212 7652212
```
```
Waren-Optionen 7651115 7652115 7651215 7652215
```
```
Andere vergleichbare
Warengeschäfte 7651114 7652114 7651214 7652214
```
```
Summe 7651117 7652117 7651217 7652217
```
```
Sonstige
```
```
Sonstige Termingeschäfte,
Terminkontrakte, Optionen
und vergleichbare
Geschäfte, die nicht den
bisher angeführten
Kategorien zuzuordnen sind 7681111 7682111 7681211 7682211
```
```
*3) Ausgenommen Goldverträge gemäß Z 2 lit. e der Anlage 2 zu § 22
BWG.
*4) Ausgenommen Edelmetallverträge.
```
```
```
```
mit mit
Kreditinstituten Nichtbanken
```
```
Kauf- Verkaufs- Kauf- Verkaufs-
kontrakt kontrakt kontrakt kontrakt
```
```
Zinssatzverträge 7613100 7614100 7613200 7614200
```
```
Wechselkurs- und
Goldverträge 7623101 7624101 7623201 7624201
```
```
Verträge in Substanzwerten
und sonstige
wertpapierbezogene
Geschäfte 7673100 7674100 7673200 7674200
```
```
Edelmetallverträge,
ausgenommen Goldverträge 7633101 7634101 7633201 7634201
```
```
Warenverträge, ausgenommen
Edelmetallverträge 7653100 7654100 7653200 7654200
```
```
Sonstige Termingeschäfte,
Terminkontrakte, Optionen
und vergleichbare
Geschäfte, die nicht den
bisher angeführten
Kategorien zuzuordnen sind 7683100 7684100 7683200 7684200
```
```
Summe 7683010 7684010 7683020 7684020
```
```
17A. PENSIONSGESCHÄFTE
```
```
mit inländischen mit ausländischen
Kreditinstituten Kreditinstituten
Echte Pensionsgeschäfte ________________________________________
EUR FW EUR FW
```
```
5111010 5112010 5121010 5122010
```
```
```
```
mit inländischen mit ausländischen
Nichtbanken Nichtbanken
Echte Pensionsgeschäfte ________________________________________
EUR FW EUR FW
```
```
5111020 5112020 5121020 5122020
```
```
```
```
mit inländischen mit ausländischen
Kreditinstituten Kreditinstituten
Unechte Pensionsgeschäfte ________________________________________
EUR FW EUR FW
```
```
5111030 5112030 5121030 5122030
```
```
```
```
mit inländischen mit ausländischen
Nichtbanken Nichtbanken
Unechte Pensionsgeschäfte ________________________________________
EUR FW EUR FW
```
```
5111040 5112040 5121040 5122040
```
```
17B. WERTPAPIERLEIH- UND VERLEIHGESCHÄFTE
```
```
Betrag
```
```
Wertpapierverleihgeschäfte 5210000
```
```
Wertpapierleihgeschäfte 5220000
```
```
```
HIEVON FESTZINSGEBUNDENE FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN NACH
```
§ 25 ABS. 2 BWG
Aktivpositionen
```
```
Inland Ausland Insgesamt
```
```
EUR FW EUR FW EUR und FW
```
```
Festzinsgebundene
Forderungen 5211010 5212010 5221010 5222010 5230010
```
```
Passivpositionen
```
```
Inland Ausland Insgesamt
```
```
EUR FW EUR FW EUR und FW
```
```
Festzinsgebundene
Verbindlichkeiten 5211020 5212020 5221020 5222020 5230020
```
```
```
TEIL A2
```
BETEILIGUNGEN UND ANTEILSRECHTE
```
BETEILIGUNGEN - AKTIVA
```
(Anm.: Tabellen (Querformat) nicht darstellbar!)
```
ANTEILSRECHTE - PASSIVA
```
(Anm.: Tabellen (Querformat) nicht darstellbar!)
```
TEIL B1
```
(Anm.: Tritt mit 1. 4. 2005 in Kraft)
```
TEIL B2
```
ZINSRISIKOSTATISTIK
(Anm.: Tabellen (Querformat) nicht darstellbar!)
```
TEIL C
```
AUFSICHTSRELEVANTE ZUSATZDATEN
§ 22 BWG - SOLVABILITÄT
```
```
```
Risikogewichtete Aktiva
```
```
```
Ungewichteter Gewichteter
Wert Wert
```
```
Gewicht null vH 7710111
```
```
Gewicht 10 vH (gemäß § 22 Abs. 3 Z 6
sowie § 103 Z 10 lit. b BWG) 7710112 7710212
```
```
Gewicht 20 vH 7710113 7710213
```
```
Gewicht 50 vH 7710114 7710214
```
```
Gewicht 100 vH 7710115 7710215
```
```
Investmentzertifikate (gemäß § 22
Abs. 3 Z 4 BWG) 7710116 7710216
```
```
Summe 7710100
```
```
Summe risikogewichteter Aktiva 7710000
```
```
```
Außerbilanzmäßige Geschäfte gemäß Anlage 1 zu § 22 BWG, abzüglich
```
hiefür gebildeter Rückstellungen
```
```
```
```
Gewichteter Gewichteter
```
Hohes Kreditrisiko (100 vH) Wert gemäß Wert gemäß
```
Risiko Vertragspartner
```
```
Gewicht Vertragspartner 0 vH 7720111
```
```
Gewicht Vertragspartner 20 vH 7720112 7720212
```
```
Gewicht Vertragspartner 50 vH 7720113 7720213
```
```
Gewicht Vertragspartner 100 vH 7720114 7720214
```
```
Summe 7720101 7720201
```
```
```
Mittleres Kreditrisiko (50 vH)
```
```
```
Gewicht Vertragspartner 0 vH 7720121
```
```
Gewicht Vertragspartner 20 vH 7720122 7720222
```
```
Gewicht Vertragspartner 50 vH 7720123 7720223
```
```
Gewicht Vertragspartner 100 vH 7720124 7720224
```
```
Summe 7720102 7720202
```
```
```
Unterdurchschnittliches Kreditrisiko (20 vH)
```
```
```
Gewicht Vertragspartner 0 vH 7720131
```
```
Gewicht Vertragspartner 20 vH 7720132 7720232
```
```
Gewicht Vertragspartner 50 vH 7720133 7720233
```
```
Gewicht Vertragspartner 100 vH 7720134 7720234
```
```
Summe 7720103 7720203
```
```
Summe aller risikogewichteten
außerbilanzmäßigen Geschäfte 7720000
```
```
```
```
```
Besondere außerbilanzmäßige Finanzgeschäfte gemäß Anlage 2 zu
```
§ 22 BWG
```
```
Marktbewertungsansatz
```
```
```
Verträge mit positiven Marktwerten
```
```
```
Betrag
```
```
Summe (A) - nach Netting 7741001
```
```
Herausgenettetes Volumen 7741002
```
```
```
Zukünftiges Kreditrisiko - nach Netting
```
```
```
Ungewichteter Gewichteter
Restlaufzeiten Wert Wert
```
```
Zinssatzverträge bis ein Jahr 7741211
```
```
Zinssatzverträge über ein Jahr bis
fünf Jahre 7741311 7742311
```
```
Zinssatzverträge über fünf Jahre 7741411 7742411
```
```
Wechselkursverträge und Gold bis
ein Jahr 7741212 7742212
```
```
Wechselkursverträge und Gold über
ein Jahr bis fünf Jahre 7741312 7742312
```
```
Wechselkursverträge und Gold über
fünf Jahre 7741412 7742412
```
```
Verträge in Substanzwerten bis
ein Jahr 7741213 7742213
```
```
Verträge in Substanzwerten über ein
Jahr bis fünf Jahre 7741313 7742313
```
```
Verträge in Substanzwerten über
fünf Jahre 7741413 7742413
```
```
Edelmetallverträge ausgenommen
Goldverträge bis ein Jahr 7741214 7742214
```
```
Edelmetallverträge ausgenommen
Goldverträge über ein Jahr bis
fünf Jahre 7741314 7742314
```
```
Edelmetallverträge ausgenommen
Goldverträge über fünf Jahre 7741414 7742414
```
```
Warenverträge und Verträge gemäß Z 6
der Anlage 2 zu § 22 BWG bis ein
Jahr 7741215 7742215
```
```
Warenverträge und Verträge gemäß Z 6
der Anlage 2 zu § 22 BWG über ein
Jahr bis fünf Jahre 7741315 7742315
```
```
Warenverträge und Verträge gemäß Z 6
der Anlage 2 zu § 22 BWG über fünf
Jahre 7741415 7742415
```
```
Summe (B) - nach Netting 7741401 7742401
```
```
Herausgenettetes Volumen 7741402 7742402
```
```
Betrag
```
```
Summe (C) - nach Netting (= A + B) 7740001
```
```
```
Gewichtung der Summe C
```
```
```
Ungewichteter
Wert (jedoch Gewichteter
laufzeiten- Wert
gewichtet)
```
```
Gewicht Vertragspartner null vH 7741011
```
```
Gewicht Vertragspartner 20 vH 7741012 7742012
```
```
Gewicht Vertragspartner 50 vH 7741013 7742013
```
```
Gewicht Vertragspartner 50 vH
(§ 22 Abs. 2 Z 3 BWG) 7741014 7742014
```
```
Summe Marktbewertungsansatz -
nach Netting 7742001
```
```
```
```
Ursprungsrisikoansatz - nach Netting
```
```
Wechselkurs-
und
Zinssatzverträge *26) Goldverträge
Ursprungs-
laufzeit
```
```
Laufzeit laufzeitengewichtet laufzeitengewichtet
```
```
bis 1 Jahr *27) 7743011 7744011 7745011
```
```
über 1 bis 2 Jahre 7743012 7744012 7745012
```
```
über 2 bis 3 Jahre 7743013 7744013 7745013
```
```
über 3 bis 4 Jahre 7743014 7744014 7745014
```
```
über 4 bis 5 Jahre 7743015 7744015 7745015
```
```
über 5 bis 6 Jahre 7743016 7744016 7745016
```
```
über 6 bis 7 Jahre 7743017 7744017 7745017
```
```
über 7 bis 8 Jahre 7743018 7744018 7745018
```
```
über 8 bis 9 Jahre 7743019 7744019 7745019
```
```
über 9 bis 10 Jahre 7743020 7744020 7745020
```
```
über 10 Jahre 7743021 7744021 7745021
```
```
Summe nach Netting 7743001 7744001 7745001
```
```
Herausgenettetes Volumen 7743002 7744002 7745002
```
```
Zinssatz-, Wechselkurs- und Goldverträge insgesamt - nach Netting
```
```
Betrag
```
```
Summe (D) - nach Netting 7746000
```
```
```
```
Gewichtung der Summe D
```
```
Ungewichteter
Wert, jedoch Gewichteter
laufzeiten- Wert
gewichtet
```
```
Gewicht Vertragspartner 0 vH 7746011
```
```
Gewicht Vertragspartner 20 vH 7746012 7747012
```
```
Gewicht Vertragspartner 50 vH 7746013 7747013
```
```
Gewicht Vertragspartner 50 vH
(§ 22 Abs. 2 BWG) 7746014 7747014
```
```
Summe Ursprungsrisikoansatz -
nach Netting 7746001 7747001
```
```
*26) Entweder Ursprungslaufzeit oder Restlaufzeit auszufüllen.
*27) Ausgenommen Wechselkursverträge mit einer Ursprungslaufzeit von
14 Kalendertagen oder weniger.
```
```
§ 22 BWG - WERTPAPIERHANDELSBUCH
```
```
```
Volumen des Handelsbuches gemäß § 22b Abs. 2 BWG
```
```
```
Anzahl der
Tage
```
```
bis einschließlich fünf vH des Geschäftsvolumens 7751011
```
```
über fünf vH bis einschließlich sechs vH des
Geschäftsvolumens 7751012
```
```
über sechs vH des Geschäftsvolumens 7751013
```
```
Anzahl der
Tage
```
```
bis einschließlich 15 Mio. EUR 7751021
```
```
über 15 Mio. EUR bis einschließlich 20 Mio. EUR 7751022
```
```
über 20 Mio. EUR 7751023
```
```
Betrag *28)
```
```
Geschäftsvolumen 7751001
```
```
Wertpapierhandelsbuch 7751002
```
```
*28) Stand zum Meldestichtag.
```
```
```
```
```
Positionsrisiko in zinsbezogenen Instrumenten
```
(Zinsänderungsrisiko)
```
```
```
Spezifisches Positionsrisiko (auf Basis Restlaufzeiten) gemäß
```
§ 22g BWG
```
```
Eigenmittel-
ungewichtet erfordernis
Emittent gewichtet
```
```
Zentralstaat (0 vH) 7752111
```
```
Qualifizierte Emittenten
. bis 6 Monate (0,25 vH bzw. 0,125 vH
gemäß § 103 Z 11c BWG) 7752112 7752212
```
```
. über 6 Monate bis 24 Monate (1 vH
bzw. 0,5 vH gemäß § 103 Z 11c BWG) 7752113 7752213
```
```
. über 24 Monate (1,6 vH bzw. 0,8 vH
gemäß § 103 Z 11c BWG) 7752114 7752214
```
```
Sonstige Emittenten (8 vH) 7752115 7752215
```
```
Summe 7752101 7752201
```
```
```
Allgemeines Positionsrisiko gemäß § 22h BWG
```
```
```
Eigenmittel-
erfordernis
```
```
Laufzeitmethode 7752002
```
```
Durationsmethode 7752003
```
```
```
```
```
Substanzwertrisiko
```
```
```
```
Spezifisches Risiko gemäß § 22i BWG
```
```
```
Eigenmittel-
ungewichtet erfordernis
gewichtet
```
```
Bruttoposition A (4 vH) 7753111 7753211
```
```
Bruttoposition B (2 vH) 7753112 7753212
```
```
Summe 7753101 7753201
```
```
```
Allgemeines Risiko gemäß § 22i Abs. 3 und § 22j Abs. 3 BWG
```
```
```
Eigenmittel-
ungewichtet erfordernis
gewichtet
```
```
Nettogesamtposition - Substanzwerte 7753121 7753221
```
```
Nettogesamtposition Aktienindices 7753122 7753222
```
```
Summe 7753102 7753202
```
```
```
Abwicklungsrisiko gemäß § 22l BWG
```
```
```
Negative Methode gemäß Z 1 Methode gemäß Z 1
Preisdifferenz je __________________________________________________
nach Anzahl der Eigenmittel- Eigenmittel-
Arbeitstage nach ungewichtet erfordernis ungewichtet erfordernis
dem festgesetzten gewichtet gewichtet
Abrechnungstermin
```
```
5 - 15 Tage
(8 vH bzw.
0,5 vH) 7754111 7754211 7754121 7754221
```
```
16 - 30 Tage
(50 vH bzw.
4,0 vH) 7754112 7754212 7754122 7754222
```
```
31 - 45 Tage
(75 vH bzw.
9,0 vH) 7754113 7754213 7754123 7754223
```
```
46 und mehr Tage
(jeweils 100 vH) 7754114 7754214
```
```
Summe 7754101 7754201 7754102 7754202
```
```
```
Verwendung interner Modelle gemäß § 26b BWG
```
```
```
Allgemeines Spezifisches
```
```
Risiko- Durchschnitt Risiko- Durchschnitt
positionen der letzten positionen der letzten
des 60 Tage des 60 Tage
Vortages x F *29) Vortages x F *29)
```
```
VAR -
Positionsrisiko
in
zinsbezogenen
Instrumenten 7755011 7755021
```
```
VAR -
Positionsrisiko
in
Substanzwerten 7755012 7755022
```
```
VAR -
Fremdwährungen
und Gold 7755013 7755023
```
```
VAR - Waren 7755014 7755024
```
```
VAR - Gesamt 7755001 7755002 7755003 7755004
```
```
*29) Faktor.
```
```
```
```
```
Gamma- und Vega-Risiko gemäß § 22e Abs. 4 bzw. § 22p Abs. 5 BWG
```
```
```
Eigenmittel-
erfordernis
```
```
Zinsbezogene Instrumente 7756110
```
```
Gamma 7756111
```
```
Vega 7756112
```
```
Substanzwerte 7756120
```
```
Gamma 7756121
```
```
Vega 7756122
```
```
Fremdwährungen und Gold 7756130
```
```
Gamma 7756131
```
```
Vega 7756132
```
```
Waren 7756140
```
```
Gamma 7756141
```
```
Vega 7756142
```
```
Summe 7756100
```
```
```
Szenario-Matrix-Methode gemäß § 22e Abs. 3 BWG
```
```
```
Eigenmittel-
erfordernis
```
```
Zinsbezogene Instrumente 7757110
```
```
Substanzwerte 7757120
```
```
Fremdwährungen und Gold 7757130
```
```
Waren 7757140
```
```
Summe 7750024
```
```
ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENMITTELERFORDERNISSE
```
```
```
Bemessungsgrundlage und Eigenmittelerfordernis gemäß
```
§ 22 Abs. 2 BWG (ohne Wertpapierhandelsbuch) Betrag
```
```
Summe risikogewichtete Aktiva 7710000
```
```
Summe aller risikogewichteten außerbilanzmäßigen
Geschäfte 7720000
```
```
Summe Marktbewertungsansatz 7742001
```
```
Summe Ursprungsrisikoansatz 7747001
```
```
Bemessungsgrundlage 7700001
```
```
Eigenmittelerfordernis für Solvabilität 7700002
```
```
```
Eigenmittelerfordernis für Wertpapierhandelsbuch
```
gemäß § 22b Abs. 1 Z 1 bis 13 BWG Betrag
```
```
Spezifisches Positionsrisiko in Schuldtiteln und am
Geldmarkt gegebenen Geldern gemäß § 22g BWG 7750012
```
```
Allgemeines Positionsrisiko in zinsbezogenen Instrumenten
gemäß § 22h Abs. 3 Z 9 oder § 22h Abs. 4 Z 6 BWG 7750013
```
```
Spezifisches Positionsrisiko in Substanzwerten gemäß
§ 22i Abs. 2 in Verbindung mit § 22j Abs. 3 BWG 7750014
```
```
Allgemeines Positionsrisiko in Substanzwerten gemäß
§ 22i Abs. 3 in Verbindung mit § 22j Abs. 3 BWG 7750015
```
```
Risiko aus Aktienindex-Terminkontrakten gemäß § 22j
Abs. 2 BWG 7750016
```
```
Sonstige mit Optionen verbundene Risiken gemäß § 22e
Abs. 4 BWG 7756100
```
```
Nach der Szenario-Matrix-Methode behandelte Optionen
gemäß § 22e Abs. 3 BWG 7750024
```
```
Abwicklungsrisiko gemäß § 22l BWG 7750017
```
```
Vorleistungen gemäß § 22m Abs. 2 BWG 7750018
```
```
Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte gemäß
§ 22n Abs. 1 BWG 7750019
```
```
Waren- und Wertpapierleihgeschäfte und Waren- und
Wertpapierverleihgeschäfte des Wertpapierhandelsbuches
gemäß § 22n Abs. 1 BWG 7750020
```
```
Ausfallsrisiko gemäß § 22o BWG 7750021
```
```
Warenpositionsrisiko gemäß § 22p BWG 7750025
```
```
Risikoposition gemäß § 26b Abs. 2 BWG 7750022
```
```
Summe 7750100
```
```
```
Eigenmittelerfordernis für offene
```
Fremdwährungspositionen und Gold gemäß § 26 Abs. 1
oder Abs. 2 BWG Betrag
```
```
6840001
```
```
```
Eigenmittelerfordernis für qualifizierte
```
Nichtfinanzbeteiligungen gemäß § 29 Abs. 4 BWG Betrag
```
```
7900002
```
```
```
Eigenmittelerfordernis insgesamt Betrag
```
```
```
7700003
```
```
§ 23 BWG - EIGENMITTEL
```
```
Anrech-
nung für
Eigen-
mittel
```
```
Kernkapital
```
```
```
Eingezahltes Kapital § 23
```
(einschließlich Abs. 1
Vorzugsaktien) Z 1
und
Abs. 2
BWG 7810011
```
```
```
Offene Rücklagen § 23
```
(nach Steuerlatenz) Abs. 1
Z 2
BWG 7810012
```
```
hievon bestätigte § 23
Zwischengewinne Abs. 1
Z 2
BWG 7810016
```
```
```
Fonds für allgemeine § 23
```
Bankrisiken Abs. 1
Z 3
BWG 7810013
```
```
```
Abzugsposten § 23
```
immaterielle Abs. 13
Vermögensgegenstände Z 1
BWG 7810014
```
```
```
Abzugsposten § 23
```
Bilanzverlust Abs. 13
sowie materielle Z 2
negative Ergebnisse BWG 7810015
```
```
Kernkapital § 23
(Tier I-Kapital) Abs. 14
Z 1
BWG 7810001
```
```
Ergänzende Eigenmittel
```
```
```
Stille Reserven § 23
```
Abs. 1
Z 4
BWG 7820011
```
```
```
Ergänzungskapital § 23
```
Abs. 1
Z 5
BWG 7820012
```
```
```
Partizipations- § 23
```
kapital mit Abs. 1
mit Dividendennach- Z 5
zahlungspflicht BWG 7820013
```
```
```
Neubewertungsreserve § 23 § 23
```
Abs. 1 Abs. 14
Z 7 7820014 Z 4 7820015
BWG *30) BWG *31)
```
```
```
Nachrangiges Kapital § 23 § 23
```
Abs. 1 Abs. 14
Z 6 7820016 Z 5 7820017
BWG *32) BWG *33)
```
```
```
Haftsummenzuschlag § 23 § 23
```
Abs. 1 Abs. 14
Z 8 7820018 Z 6 7820019
BWG *32) BWG *34)
```
```
vorhandene ergänzende 7820001
Eigenmittel *35)
```
```
Ergänzende Eigenmittel § 23
(Tier II-Kapital) Abs. 14
Z 2 7830001
BWG *36)
```
```
```
Abzugsposten bei § 23
```
einem Anteilsbesitz Abs. 13
von mehr als 10 vH Z 3
BWG 7840011
```
```
```
Abzugsposten gemäß § 23
```
§ 23 Abs. 13 Z 4 BWG Abs. 13
Z 4
BWG 7840012
```
```
ANRECHENBARE EIGENMITTEL
[Tier I-Kapital + Tier
II-Kapital abzügl. l)
und m)] 7850001
```
```
```
kurzfristiges § 23
```
nachrangiges Kapital Abs. 8a 7860001 7890017
BWG *37) *38)
```
```
```
für Tier III-Kap.
```
umgewidmet. Tier 7820021 7890018
II-Kapital *39) *40)
```
```
Tier III-Kapital 7860004
*41)
```
```
EIGENMITTEL 7800000
```
```
Fußnoten zu Eigenmittelberechnung
*30) Voller Betrag der Neubewertungsreserve (nach Abschlag der
55 vH).
*31) Anrechenbare Neubewertungsreserve.
*32) Voller Betrag.
*33) Anrechenbarer Betrag. Zusammen mit Haftsummenzuschlag maximal
50 vH des Tier I-Kapitals.
*34) Anrechenbarer Betrag. Maximal 25 vH des Tier I-Kapitals;
zusammen mit anrechenbarem nachrangigen Kapital maximal 50 vH
des Tier I-Kapitals.
*35) Summe der vollen Beträge f bis h sowie der anrechenbaren
Beträge i bis k.
*36) Anrechenbare ergänzende Eigenmittel. Max. 100 vH von
Tier I-Kapital.
*37) Vorhandenes Kapital.
*38) Anrechenbares Kapital.
*39) Hier ist das zur Umwidmung in Tier III-Kapital zur Verfügung
stehende Tier II-Kapital anzugeben.
*40) Anrechenbares Kapital.
*41) Summe aus anrechenbaren Kapitalia von n und o. Achtung - neue
Positionsnummer!
```
```
ZUSAMMENFASSUNG DER KAPITALIA
```
```
Freies
Kapital
nach Abzugs-
Verwen- erfor- Für Freies
dung dernis Markt- Kapital
für gemäß risiko nach
Volumen Solva- § 23 ver- Ab-
bilität Abs. 13 wend- deckung
und Z 3 bares sämt-
Nicht- und 4 Kapital licher
finanz- BWG Eigen-
betei- mittel-
ligungen erfor-
der-
nisse
```
```
Kernkapital
(Tier I-Kapital) 7810001 7890011 7890013 7890015 7890019
```
```
Ergänzende Eigenmittel
(Tier II-Kapital) 7830001 7890012 7890014 7890016 7890020
```
```
kurzfristiges
nachrangiges Kapital
(Tier III-Kapital) 7860001 7890017 7890021
```
```
Zur Umwidmung in
Tier III-Kapital zur
Verfügung stehendes
Tier II-Kapital 7820021 7890018 7890022
```
```
§ 25 BWG - LIQUIDITÄT
AUF BASIS VON RESTLAUFZEITEN
```
```
```
Liquidität 1
```
```
```
```
Euro-Verpflichtungen gemäß § 25 Abs. 7 Z 1 BWG
```
(Nur von Zentralinstituten auszufüllen) Durchschnitt *42)
```
```
Einlagen bei Zentralinstituten unter 30 Tagen
(gemäß § 25 Abs. 4 Z 1 BWG) 6311100
```
```
```
Euro-Verpflichtungen gemäß § 25 Abs. 7 Z 2 BWG Durchschnitt *43)
```
```
```
Euro-Verpflichtungen gemäß § 25 Abs. 4 Z 1
bis 5 BWG 6400100
```
```
- Euro-Verpflichtungen gemäß § 25 Abs. 5 Z 1
bis 6 BWG 6401100
```
```
Summe der Verpflichtungen gemäß
§ 25 Abs. 4 und 5 BWG 6402100
```
```
```
Flüssige Mittel 1. Grades gemäß § 25
```
Abs. 6 BWG Durchschnitt *44)
```
```
Summe 6500100
```
```
```
Liquidität 2
```
```
```
```
Euro-Verpflichtungen-Liquidität 2 gemäß § 25 15. des
```
Abs. 8 BWG Berichtsmonats
```
```
Euro-Verpflichtungen Liquidität 1 gemäß § 25
Abs. 8 Z 1 BWG 6403115
```
```
+ Euro-Verpflichtungen Liquidität 2 gemäß § 25
Abs. 8 Z 2 bis 5 BWG 6600115
```
```
- Euro-Verpflichtungen Liquidität 2 gemäß § 25
Abs. 9 BWG 6601115
```
```
Summe 6602115
```
```
```
Flüssige Mittel 2. Grades gemäß § 25 Abs. 10 Ultimo des
```
und 11 BWG Berichtsmonats
```
```
+ Flüssige Mittel 2. Grades gemäß § 25 Abs. 10
Z 1 bis 9 BWG 6700131
```
```
. Überschuss Liquidität 1 gemäß § 25 Abs. 10 Z 7
BWG 6723131
```
```
- Flüssige Mittel 2. Grades gemäß § 25 Abs. 11
BWG 6701131
```
```
Summe 6702131
```
```
*42) Arithmetisches Mittel der Tagesendstände am Letzten des
vorletzten Monats sowie am 7., 15. und 23. des Vormonats. *43) Arithmetisches Mittel der Tagesstände am Letzten des Vormonats
sowie am 7., 15. und 23. des laufenden Monats. *44) Kalenderdurchschnitt.
```
```
§ 26 BWG - OFFENE FREMDWÄHRUNGSPOSITIONEN UND GOLD *45) BZW.
§ 26a BWG - OFFENE FRISTIGKEITSPOSITIONEN
```
```
```
Höchststand der offenen Devisenpositionen
```
pro Währung im Monat ISO-Code *46) Betrag
```
```
6800001
```
```
```
```
```
Höchste Überschreitung der 50-vH-Grenze (der Eigenmittel) aller
```
offenen Fristigkeitspositionen sowie Anzahl der Überschreitungen
im Monat sowie der Quartale und Halbjahre
```
```
```
kalendervierteljährliche Fälligkeit (gemäß § 26a Abs. 2 BWG)
```
```
```
Betrag Anzahl im Monat Anzahl der Quartale
```
```
6800013 9600013 9600113
```
```
```
kalendervierteljährliche Fälligkeit (gemäß § 26a Abs. 3 BWG)
```
```
```
Betrag Anzahl im Monat Anzahl der Halbjahre
```
```
6800014 9600014 9600214
```
```
```
Eigenmittelerfordernis für Fremdwährungspositionen und Gold gemäß
```
§ 26 Abs. 1 oder Abs. 2 BWG
```
```
3a) Eigenmittelerfordernis für Eigenmittel-
Fremdwährungspositionen und Gold gemäß § 26 erfordernis
Abs. 1 BWG
```
```
acht vH der Währungsgesamtposition *47) 6842011
```
```
Abzüglich acht vH des Freibetrages *48) gemäß § 103
Z 18a BWG 6842012
```
```
Eigenmittelerfordernis 6840001
```
```
3b) Eigenmittelerfordernis für Eigenmittel-
Fremdwährungspositionen und Gold gemäß § 26 erfordernis
Abs. 2 BWG
```
```
acht vH des Nettogesamtbetrages nach Abzug von
ausgeglichenen Positionen in nachweislich eng
verbundenen Währungen 6841011
```
```
vier vH der ausgeglichenen Position in eng
verbundenen Währungen 6841013
```
```
Eigenmittelerfordernis 6840001
```
```
45) Einschließlich Goldmünzen sowie Valutenbestände. 46) Hier ist der ISO-Code der Währung einzutragen.
*47) Falls die berechnete Währungsgesamtposition kleiner gleich
zwei vH der anrechenbaren Eigenmittel beträgt, so ist kein
Eigenmittelerfordernis notwendig (Bagatellschwelle).
*48) 2 vH der anrechenbaren Eigenmittel (einschließlich
Tier III-Kapital).
```
```
§ 27 GROSSVERANLAGUNGEN
A) Großveranlagung gemäß § 27 Abs. 2 Z 1 bis 4 in Verbindung mit § 103 Z 21 lit. b BWG
(Anm.: Tabelle nicht darstellbar!)
```
Zusatzangaben für unter Punkt 1 gemeldete Gruppen verbundener
```
Kunden sowie Tochterkonzerne des kreditgewährenden
Kreditinstitutes gemäß § 27 Abs. 4 Z 1 BWG
```
```
Einzel- GVA
Identnummer *51) identnummern nach Abzug
der Gruppe von WB
```
```
.... 7410002
```
```
```
Gesamtheit aller Großveranlagungen
```
```
```
Wert
```
```
7400010
```
```
```
Summe der nicht in der Gesamtheit enthaltenen Großveranlagungen
```
(mehrfach zugerechnete Obligoanteile)
```
```
Wert
```
```
7400020
```
```
```
```
*51) Hier ist entweder die Gruppenidentnummer oder - bei Vorliegen
eines Tochterkonzerns - die Einzelidentnummer anzugeben.
```
```
§ 29 BWG - BETEILIGUNGEN
Alle qualifizierten Beteiligungen über 15 vH der anrechenbaren
Eigenmittel
```
```
Beteiligung
Identnummer Betrag
```
```
.. 7900001
```
```
```
```
Betrag
```
```
Gesamtbuchwert der qualifizierten Beteiligungen (an
anderen Unternehmen als den in § 29 Abs. 1 Z 1 bis 3
BWG genannten) 7900000
```
```
Summe der Überschreitung der Beteiligungsgrenzen gemäß
§ 29 Abs. 1 BWG 7900011
```
```
Summe der Überschreitung der Beteiligungsgrenzen gemäß
§ 29 Abs. 2 BWG 7900012
```
```
```
TEIL D
```
KONSOLIDIERUNG
§ 24 BWG - KONSOLIDIERTE EIGENMITTEL
```
```
Anrech-
nung für
Eigen-
mittel
```
```
Kernkapital
```
```
```
Eingezahltes Kapital § 23
```
des übergeordneten Abs. 2
Instituts und 3
(einschließlich BWG 7810811
Vorzugsaktien)
```
```
```
Offene Rücklagen des § 23
```
übergeordneten Inst. Abs. 1
Z 2
BWG 7810812
```
```
. hievon bestätigte § 23
Gewinne Abs. 1
Z 2
BWG 7810821
```
```
```
Anteile anderer § 24
```
Gesellschafter Abs. 2
Z 1
BWG 7810813
```
```
. hievon hybrides § 24
Kapital Abs. 2
Z 1, 5
und 6
BWG 7810822
```
```
```
+/- Unterschieds- § 24
```
betrag aus der Abs. 2
Zusammenfassung von Z 2
Eigenkapital und BWG 7810814
Beteiligungen
```
```
```
+/- Umrechnungs- § 24
```
differenzen ausl. Abs. 2
Währungen Z 3
BWG 7810815
```
```
```
+/- Unterschieds- § 24
```
betrag aus der Abs. 3
Equity-Bewertung Z 2
der nachgeordneten BWG 7810816
Institute
```
```
```
+/- Unterschieds-
```
betrag aus der
Equity-Bewertung
von Beteiligungen
an Unternehmen 7810817
```
```
```
Fonds für allgemeine § 23
```
Bankrisiken Abs. 1
Z 3
BWG 7810818
```
```
```
Abzugsposten § 23
```
immaterielle Abs. 13
Vermögensgegenstände Z 1
BWG 7810819
```
```
```
Abzugsposten § 23
```
Bilanzverlust sowie Abs. 13
materielle negative Z 2
Ergebnisse BWG 7810820
```
```
Kernkapital § 23
(Tier I-Kapital) Abs. 14
Z 1
BWG 7810801
```
```
Ergänzende Eigenmittel
```
```
```
Stille Reserven § 23
```
Abs. 1
Z 4
BWG 7820811
```
```
```
Ergänzungskapital § 23
```
Abs. 1
Z 5
BWG 7820812
```
```
```
Partizipations- § 23
```
kapital mit Abs. 1
Dividendennach- Z 5
zahlungspflicht BWG 7820813
```
```
```
Neubewertungsreserve § 23 § 23
```
Abs. 1 Abs. 14
Z 7 7820814 Z 4 7820815
BWG *52) BWG *53)
```
```
```
Nachrangiges Kapital § 23 § 23
```
Abs. 1 Abs. 14
Z 6 7820816 Z 5 7820817
BWG *54) BWG *55)
```
```
```
Haftsummenzuschlag § 23 § 23
```
Abs. 1 Abs. 14
Z 8 7820818 Z 6 7820819
BWG *54) BWG *56)
```
```
vorhandene ergänzende 7820801
Eigenmittel *57)
```
```
Ergänzende Eigenmittel § 23
(Tier II-Kapital) Abs. 14
Z 2 7830801
BWG *58)
```
```
```
Abzugsposten bei
```
einem Anteilsbesitz
von mehr als 10 vH 7840811
```
```
```
Abzugsposten gem.
```
§ 23 Abs. 13 Z 4 BWG 7840812
```
```
ANRECHENBARE EIGENMITTEL
[Tier I-Kapital + Tier
II-Kapital
abzüglich q) und r)] 7850801
```
```
```
kurzfristiges § 23
```
nachrangiges Kapital Abs. 8a 7860801 7860804
BWG *59) *60)
```
```
```
für Tier III-Kap.
```
umgewidmet. Tier 7860805 7860803
II-Kap. *61) *62)
```
```
Tier III-Kapital 7860806
*63)
```
```
EIGENMITTEL 7800800
```
```
Fußnoten siehe § 23 (Teil C)
ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENMITTELERFORDERNISSE -
KREDITINSTITUTSGRUPPE
```
```
```
Bemessungsgrundlage und Eigenmittelerfordernis gemäß
```
§ 22 Abs. 2 BWG (ohne Wertpapierhandelsbuch) Betrag
```
```
Summe risikogewichtete Aktiva 7710800
```
```
Summe aller risikogewichteten außerbilanzmäßigen
Geschäfte 7720800
```
```
Summe Marktbewertungsansatz 7733800
```
```
Summe Ursprungsrisikoansatz 7734800
```
```
Bemessungsgrundlage 7700801
```
```
Eigenmittelerfordernis für Solvabilität 7700802
```
```
```
Eigenmittelerfordernis für Wertpapierhandelsbuch
```
gemäß § 22b Abs. 1 Z 1 bis 13 BWG Betrag
```
```
Spezifisches Positionsrisiko in Schuldtiteln und am
Geldmarkt gegebenen Geldern gemäß § 22g BWG 7750812
```
```
Allgemeines Positionsrisiko in zinsbezogenen
Instrumenten gemäß § 22h Abs. 2 Z 9 oder § 22h Abs. 3
Z 6 BWG 7750813
```
```
Spezifisches Positionsrisiko in Substanzwerten gemäß
§ 22i Abs. 2 in Verbindung mit § 22j Abs. 3 BWG 7750814
```
```
Allgemeines Positionsrisiko in Substanzwerten gemäß
§ 22i Abs. 3 in Verbindung mit § 22j Abs. 3 BWG 7750815
```
```
Risiko aus Aktienindex-Terminkontrakten gemäß § 22j
Abs. 2 BWG 7750816
```
```
Sonstige mit Optionen verbundene Risiken gemäß § 22e
Abs. 4 BWG 7750823
```
```
Nach der Szenario-Matrix-Methode behandelte Optionen
gemäß § 22e Abs. 3 BWG 7750824
```
```
Abwicklungsrisiko gemäß § 22l BWG 7750817
```
```
Vorleistungen gemäß § 22m Abs. 2 BWG 7750818
```
```
Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte gemäß
§ 22n Abs. 1 BWG 7750819
```
```
Waren- und Wertpapierleihgeschäfte und Waren- und
Wertpapierverleihgeschäfte des
Wertpapierhandelsbuches gemäß § 22n Abs. 1 BWG 7750820
```
```
Ausfallsrisiko gemäß § 22o BWG 7750821
```
```
Warenpositionsrisiko gemäß § 22p BWG 7750825
```
```
Risikoposition gemäß § 26b Abs. 2 BWG 7750822
```
```
Summe 7750800
```
```
```
Eigenmittelerfordernis für offene
```
Fremdwährungspositionen und Gold gemäß § 26 Abs. 1
oder Abs. 2 BWG Betrag
```
```
6840801
```
```
```
Eigenmittelerfordernis für qualifizierte
```
Nichtfinanzbeteiligungen gemäß § 29 Abs. 4 BWG Betrag
```
```
7900802
```
```
```
Eigenmittelerfordernis insgesamt Betrag
```
```
```
7700803
```
```
§ 27 GROSSVERANLAGUNGEN
KREDITINSTITUTSGRUPPE
```
A) Großveranlagung gemäß § 27 Abs. 2 Z 1 bis 4 in Verbindung mit
```
§ 103 Z 21 lit. b BWG
B) Großveranlagungen gemäß § 27 Abs. 2 BWG nach Gewichtung
C) Inanspruchnahme der Übergangsbestimmung der vertraglichen
Bindung gemäß § 103 Z 21 lit. d BWG
```
```
A) B) C)
```
```
vertrag-
Identnummer GVA-Kenn- ungewich- gewich- lich
zeichen teter teter gebunde-
*64) GVA-Gewicht Wert Wert ner Wert
*65) nach
Gewich-
tung
```
```
.. 7410001 0 vH 7410111
```
```
20 vH 7410112 7410212 7410313
```
```
50 vH 7410113 7410213 7410314
```
```
100 vH 7410114 7410214 7410315
```
```
Summe 7410010 7410200 7410300
```
```
```
Gesamtheit aller Großveranlagungen
```
```
```
Wert
```
```
7400010
```
```
§ 29 BWG - BETEILIGUNGEN
KREDITINSTITUTSGRUPPE
Alle qualifizierten Beteiligungen über 15 vH der anrechenbaren
Eigenmittel
```
```
Beteiligung
Identnummer Betrag
```
```
.. 7900001
```
```
```
```
Betrag
```
```
Gesamtbuchwert der qualifizierten Beteiligungen (an
anderen Unternehmen als den in § 29 Abs. 1 Z 1 bis 3
BWG genannten) 7900000
```
```
Summe der Überschreitung der Beteiligungsgrenzen gemäß
§ 29 Abs. 1 BWG 7900011
```
```
Summe der Überschreitung der Beteiligungsgrenzen gemäß
§ 29 Abs. 2 BWG 7900012
```
```
EIGENMITTEL GEMÄSS § 23 ABS. 13 Z 6A BWG
(von Zentralinstituten auszufüllen - für gesamten Sektor auf
konsolidierter Basis)
```
```
Anrech-
nung für
Eigen-
mittel
```
```
Kernkapital
```
```
```
Eingezahltes Kapital § 23
```
(einschließlich Abs. 1
Vorzugsaktien) Z 1
BWG 7810911
```
```
```
Offene Rücklagen § 23
```
(nach Steuerlatenz) Abs. 1
Z 2
BWG 7810912
```
```
. hievon bestätigte § 23
Gewinne Abs. 1
Z 2
BWG 7810916
```
```
```
Fonds für allgemeine § 23
```
Bankrisiken Abs. 1
Z 3
BWG 7810913
```
```
```
Abzugsposten § 23
```
immaterielle Abs. 13
Vermögensgegenstände Z 1
BWG 7810914
```
```
```
Abzugsposten § 23
```
Bilanzverlust sowie Abs. 13
materielle negative Z 2
Ergebnisse BWG 7810915
```
```
Kernkapital § 23
(Tier I-Kapital) Abs. 14
Z 1
BWG 7810901
```
```
Ergänzende Eigenmittel
```
```
```
Stille Reserven § 23
```
Abs. 1
Z 4
BWG 7820911
```
```
```
Ergänzungskapital § 23
```
Abs. 1
Z 5
BWG 7820912
```
```
```
Partizipations- § 23
```
kapital mit Abs. 1
Dividendennach- Z 5
zahlungspflicht BWG 7820913
```
```
```
Neubewertungsreserve § 23 § 23
```
Abs. 1 Abs. 14
Z 7 7820914 Z 4 7820915
BWG *66) BWG *67)
```
```
```
Nachrangiges Kapital § 23 § 23
```
Abs. 1 Abs. 14
Z 6 7820916 Z 5 7820917
BWG *68) BWG *69)
```
```
```
Haftsummenzuschlag § 23 § 23
```
Abs. 1 Abs. 14
Z 8 7820918 Z 6 7820919
BWG *68) BWG *70)
```
```
vorhandene ergänzende 7820901
Eigenmittel *71)
```
```
Ergänzende Eigenmittel § 23
(Tier II-Kapital) Abs. 14
Z 2 7830901
BWG *72)
```
```
```
Abzugsposten bei § 23
```
einem Anteilsbesitz Abs. 13
von mehr als 10 vH Z 3
BWG 7840911
```
```
```
Abzugsposten gemäß § 23
```
§ 23 Abs. 13 Z 4 BWG Abs. 13
Z 4
BWG 7840912
```
```
ANRECHENBARE EIGENMITTEL
[Tier I-Kapital +
Tier II-Kapital
abzüglich l) und m)] 7850901
```
```
```
kurzfristiges § 23
```
nachrangiges Kapital Abs. 8a 7860901 7860904
BWG *73) *74)
```
```
```
für Tier III-Kap.
```
umgewidmet. Tier 7860905 7860903
II-Kapital *75) *76)
```
```
Tier III-Kapital 7860906
*77)
```
```
EIGENMITTEL 7800900
```
```
Fußnoten zu Eigenmittelberechnung siehe § 23 (Teil C)
ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENMITTELERFORDERNISSE
(Gesamter Sektor auf konsolidierter Basis)
```
```
```
Bemessungsgrundlage und Eigenmittelerfordernis
```
gemäß § 22 Abs. 2 BWG (ohne Wertpapierhandelsbuch) Betrag
```
```
Summe risikogewichtete Aktiva 7710900
```
```
Summe aller risikogewichteten außerbilanzmäßigen
Geschäfte 7720900
```
```
Summe Marktbewertungsansatz 7733900
```
```
Summe Ursprungsrisikoansatz 7734900
```
```
Bemessungsgrundlage 7700901
```
```
Eigenmittelerfordernis für Solvabilität 7700902
```
```
```
Eigenmittelerfordernis für Wertpapierhandelsbuch
```
gemäß § 22b Abs. 1 Z 1 bis 13 BWG Betrag
```
```
Spezifisches Positionsrisiko in Schuldtiteln und am
Geldmarkt begebene Geldern gemäß § 22g BWG 7750912
```
```
Allgemeines Positionsrisiko in zinsbezogenen
Instrumenten gemäß § 22h Abs. 2 Z 9 oder § 22h Abs. 3
Z 6 BWG 7750913
```
```
Spezifisches Positionsrisiko in Substanzwerten gemäß
§ 22i Abs. 2 in Verbindung mit § 22j Abs. 3 BWG 7750914
```
```
Allgemeines Positionsrisiko in Substanzwerten gemäß
§ 22i Abs. 3 in Verbindung mit § 22j Abs. 3 BWG 7750915
```
```
Risiko aus Aktienindex-Terminkontrakten gemäß § 22j
Abs. 2 BWG 7750916
```
```
Sonstige mit Optionen verbundene Risiken gemäß § 22e
Abs. 4 BWG 7750923
```
```
Nach der Szenario-Matrix-Methode behandelte Optionen
gemäß § 22e Abs. 3 BWG 7750924
```
```
Abwicklungsrisiko gemäß § 22l BWG 7750917
```
```
Vorleistungen gemäß § 22m Abs. 2 BWG 7750918
```
```
Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte gemäß
§ 22n Abs. 1 BWG 7750919
```
```
Waren- und Wertpapierleihgeschäfte und Waren- und
Wertpapierverleihgeschäfte des Wertpapierhandelsbuches
gemäß § 22n Abs. 1 BWG 7750920
```
```
Ausfallsrisiko gemäß § 22o BWG 7750921
```
```
Warenpositionsrisiko gemäß § 22p BWG 7750925
```
```
Risikoposition gemäß § 26b Abs. 2 BWG 7750922
```
```
Summe 7750900
```
```
```
Eigenmittelerfordernis für offene
```
Fremdwährungspositionen und Gold gemäß § 26 Abs. 1
oder Abs. 2 BWG Betrag
```
```
6840901
```
```
```
Eigenmittelerfordernis für qualifizierte
```
Nichtfinanzbeteiligungen gemäß § 29 Abs. 4 BWG Betrag
```
```
7900902
```
```
```
Eigenmittelerfordernis insgesamt Betrag
```
```
```
7700903
```
```
Zum Bezugszeitraum vgl. § 4.
Anlage
MONATSAUSWEIS
(MAUS)
gemäß § 74 Abs. 1 und 4 bis 6 Bankwesengesetz
Bestehend aus:
Teil A1: Geschäftsstrukturdaten
Teil A2: Beteiligungen und Anteilsrechte
Teil B1: Restlaufzeiten- und Risikostatistik
Teil B2: Zinsrisikostatistik
Teil C: Aufsichtsrelevante Zusatzdaten
Teil D: Konsolidierung
TEIL A1
GESCHÄFTSSTRUKTURDATEN
SUMMEN
```
```
Aktiv/Passivpositionen Betrag
```
```
```
Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die
```
zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank
zugelassen sind 3100001
```
```
```
Forderungen an Kreditinstitute 3200001
```
```
```
```
Forderungen an Kunden (Nichtbanken) 3300001
```
```
```
```
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche
```
Wertpapiere 3400000
```
```
```
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 3500000
```
```
```
```
Beteiligungen 3600000
```
```
```
```
Anteile an verbundenen Unternehmen 3700000
```
```
```
```
Sonstige Aktivposten 3800000
```
```
```
```
```
```
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4100000
```
```
```
```
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken) 4200000
```
```
```
```
Verbriefte Verbindlichkeiten 4300000
```
```
```
```
Sonstige Passivposten 4400001
```
```
```
```
```
Summe der Aktiva/Passiva 2000000
```
```
```
SCHULDTITEL ÖFFENTLICHER STELLEN UND WECHSEL,
```
DIE ZUR REFINANZIERUNG BEI DER
ZENTRALNOTENBANK ZUGELASSEN SIND
```
```
Inland Ausland Insgesamt
```
```
EUR FW EUR FW EUR und FW
```
```
Nichtbanken-Finanz-
intermediäre 3110050 3110150
```
```
. Vertragsversiche-
rungen und
Pensionskassen 3110051 3110151
```
```
Sektor Staat 3110030 3110130
```
```
. Sektor Bund 3110060 3110160
```
```
. Länder 3110062 3110162
```
```
. Gemeinden 3110063 3110163
```
```
. Sozialversiche-
rungen 3110064 3110164
```
```
Nicht-finanzielle
Unternehmen 3110070 3110170
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